Механизм управления качеством кредитного портфеля банка

Для управления качеством кредитного портфеля необходим механизм, представляющий собой систему регулирования процесса отбора объектов для кредитования, обеспечивающего рациональное соотношение рискованности, доходности и ликвидности кредитных операций банка в рамках определенных принципов, финансовых методов, рычагов, информационных каналов, позволяющих банку адекватно реагировать на изменения в среде его функционирования в целях эффективного использования заемных и собственных средств. [1]

Элементами механизма управления качеством кредитного портфеля являются:

• -    методы управления - предотвращение, перевод, распределение, избежание, поглощение кредитных рисков; хеджирование, локализация, страхование, диверсификация кредитных операций, применяя которые, банк может минимизировать риск кредитных потерь;

• -    рычаги управления - собственный капитал, лимиты, ограничения на кредитные операции; компенсации, залоги, гарантии третьих лиц, поручители; штрафы, пени, неустойки; процентные ставки, тарифы, резервы, используя которые, банк способен ограничить кредитные риски;

• -    каналы информации - бюро кредитных историй, средства массовой информации, статистические бюллетени, финансовая отчетность заемщиков позволяют банку избежать выдачи кредитов тем из них, кредитоспособность которых вызывает сомнение;

• -    нормативно-правовое обеспечение кредитной деятельности банка -законы Российской Федерации; положения, инструкции, письма, указания Банка России; устав, политики, процедуры, приказы банка, следование которым способствует формированию качественного портфеля;

• -    кадровое обеспечение банка - уровень квалификации риск-менеджера, членов кредитного комитета, работников кредитного отдела и службы безопасности банка, позволяющий оперативно принимать верные кредитные решения и безошибочно осуществлять кредитные операции;

• -    технологическое обеспечение банка - компьютерные программы, средства автоматизации, системы телекоммуникаций, безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа, внешней поддержки риск-менеджмента позволяют обрабатывать большой массив информации, необходимый для принятия верных кредитных решений. [3]

В процессе совершенствования управления качеством кредитного портфеля происходит конкретизация содержания каждого элемента механизма, что позволяет банку адекватно реагировать на происходящие изменения в среде его функционирования и избежать выдачи кредитов заемщикам, кредитоспособность которых вызывает сомнение.

Эффективное управление качеством кредитного портфеля включает в себя: формирование оптимальной структуры кредитного портфеля, его, соответствующее текущим реалиям, уровень доходности, оптимальный уровень риска, целенаправленность кредитования. [5]

Мониторинг управления качеством кредитного портфеля осуществляется с помощью системы показателей и индикаторов, способствует профилактике кредитных рисков и соответственно своевременному принятию мер по их предупреждению. Индикаторы «позволяют определить результаты (эффект), а также эффективность осуществляемой банковской деятельности». Они являются базой сравнения и имеют пороговые показатели. Банковская практика показывает, что пренебрежение критическими показателями деятельности приводит к банкротству кредитной организации. [2]

С другой стороны, для оценки эффективности механизма управления качеством кредитного портфеля можно применять не только количественные, но и качественные критерии. В конечном итоге эффективность механизма управления качеством кредитного портфеля банка зависит от грамотной организации, где одновременно и системно учтены все, воздействующие на данный процесс факторы, которые сочетаются с законами кредита, методами и принципами в рамках действующей научной концепции, сформированной на базе действующей системы банковского менеджмента. [4]