Меры ликвидности корпоративных облигаций
Автор: Умярова А.Р.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы выбора способа измерения ликвидности при прогнозировании вероятности дефолта облигации. Описаны меры ликвидности, приведены способы их получения, а также достоинства и недостатки каждой меры. Показано влияние выбора меры ликвидности на качество и возможность прогнозирования вероятности дефолта облигации.
Ликвидность, корпоративные облигации, риск дефолта, прогнозирование
Короткий адрес: https://sciup.org/140272341
IDR: 140272341
Список литературы Меры ликвидности корпоративных облигаций
- J. Bao, J. Pan, J. Wang. The illiquidity of corporate bonds - Journal of Finance, 2011. Vol. 39, p. 41-59
- J. Dick-Nielsen. Corporate Bond Liquidity Before and After the Onset of the Subprime Crisis) - Journal of Financial Economics, 2012. Vol. 103, p. 471-492
- S. Han, H. Zhou. Effects of Bond Liquidity on the Nondefault Component of Corporate Bond Spreads: Evidence from Intraday Transactions Data, 2008. HKIMR Working Paper № 2
- J. Helwege, J. Huang, Y. Wang. Liquidity effects in corporate bond spreads - Journal of Banking & Finance, 2014. Vol. 45, p. 105 - 116
- V.Acharya, Y. Amihud, T. Bharath. Liquidity risk of corporate bond returns: conditional approach - Journal of Financial Economics, 2013. Vol. 110, p. 358 - 386
Статья научная
