Метод Монте-Карло для оценки стратегии buy and hold на криптовалютном рынке
Автор: Арбузов В.О.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 5-1 (75), 2021 года.
Бесплатный доступ
Значительное развитие в области обработки данных и построения математических моделей финансовых рынков привело к существенному уменьшению количества неэффективностей существующих на финансовых рынках и значительному росту интереса к пассивному инвестированию. В данной статье рассматриваются вопросы пассивного инвестирования на американском рынке акций и криптовалютных рынках, в частности связанные с анализом стратегии «купи и держи» (buy and hold). Предлагается методика изучения данного вида стратегии как на классических рынках капитала, так и на криптовалютном рынке. Для анализа используется метод Монте-Карло, с помощью которого оцениваются временные характеристики и различные сценарии ожидаемой доходности от инвестиций.
Метод монте-карло, биткоин, криптовалюта, инвестиции, акции, стратегия "купи и держи"
Короткий адрес: https://sciup.org/170183462
IDR: 170183462 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-5-1-24-27
Список литературы Метод Монте-Карло для оценки стратегии buy and hold на криптовалютном рынке
- Garcia D., Tessone C. J., Mavrodiev P., Perony N. (2014). The digital traces of bubbles: Feedback cycles between socio-economic signals in the Bitcoin economy. Journal of the Royal Society Interface, 11 (99), 20140623.
- Lo S., Wang J. C. (2014). Bitcoin as money? Current Policy Perspectives, 14-4, Federal Reserve Bank of Boston.
- Bohr J., Bashir M. (2014). Who uses bitcoin? An exploration of the bitcoin community. In: Privacy, Security and Trust (PST), 2014 Twelfth Annual International Conference, 94-101.
- Rogojanu A., Badea L. The issue of competing currencies. Case study - Bitcoin // Theoretical and Applied Economics. - 2014. - №21 (1). - С. 103-114.
- Fama E.F. and French K.R. The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance. - 1992. - №47 (2). - Pp. 427-465.
- Carhart M.M. On Persistence in Mutual Fund Performance // Journal of Finance. -1997. - №52 (1). - Pp. 57-82.
