Метод разложения Тейлора для улучшения прогнозной силы регрессионных моделей
Автор: Моисеев Никита Александрович
Журнал: Экономический журнал @economicarggu
Рубрика: Наука и практика
Статья в выпуске: 3 (35), 2014 года.
Бесплатный доступ
Предлагается способ, позволяющий уменьшить среднюю ошибку прогноза в регрессионных моделях, используя разложение функций коэффициентов в ряд Тейлора k-го порядка. Метод позволяет вводить в линейное регрессионное уравнение нелинейные связи между предикторами, используя разложение до 1-го порядка.
Модификация регрессионных моделей, разложение тейлора для коэффициентов при регрессорах, повышение прогнозной силы регрессионных уравнений
Короткий адрес: https://sciup.org/14915203
IDR: 14915203
Список литературы Метод разложения Тейлора для улучшения прогнозной силы регрессионных моделей
- Groen J.J.J., Paap R., Ravazzolo F. Real-Time Inflation Forecasting in a Changing World//Federal Reserve Bank of New York. Staff Report № 388. August 2009, Revised May 2012.
- Stock J.H., Watson M.W. Modeling Inflation After Crisis//Manuscript for Federal Reserve Bank of Kansas City Symposium «Macroeconomic Policy: Post-Crisis and Risks Ahead». Jackson Hole, Wyoming. August, 2010.
Статья научная
