Методические основы построения моделей Фама-Френча
Автор: Пушкарев Д.С., Греф С.В., Маркевич М.Ю., Сафарова А.И.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 5-3 (99), 2023 года.
Бесплатный доступ
Подавляющее количество работ, анализирующих эффективность существующих модификаций моделей Фама-Френча на развитых и развивающихся рынках, были написаны в период с 2012 по 2018 год. Исследований, которые бы проводили сравнительный анализ большинства доступных модификаций моделей Фама-Френча на актуальных данных, отражающих особенность текущей экономической ситуации, не существует. В данной работе проанализированы подходы к построению модели Фама-Френча.
Фондовый рынок, финансовые инструменты, финансовая модель, рынок капитала
Короткий адрес: https://sciup.org/170198962
IDR: 170198962 | DOI: 10.24412/2411-0450-2023-5-3-39-44
Список литературы Методические основы построения моделей Фама-Френча
- Айзин К.И., Лившиц В.Н. Риск и доходность ценных бумаг на фондовых рынках стационарной и нестационарной экономики // Аудит и финансовый анализ. - 2006. - № 4. - С. 195-199.
- Теплова Т.В., Селиванова Н.В. Эмпирическое исследование применимости модели DCAPM на развивающихся рынках // Корпоративные финансы. - 2007. - №3. - Pp. 5-26.
- Ang, A., Chen, J. and Xing Y. Downside risk // Review of Financial Studies. - 2006. - №19. - Рр. 1191-1239.
- Arditti, F.D., Risk and required return on equity // Journal of Finance. - 1967. - №22. - Рр. 19-36.
- Bakaert, G., Harvey, C.R. Emerging equity market volatility// Journal of Financial Economics. - 1997. - №43. - Рр. 29-77.
