Методика оценки кредитного риска коммерческого банка

Настоящая статья посвящена современным подходам к оценке кредитного риска. Актуальность данной работы обуславливается существенным ростом просроченной задолженности в банковской сфере. На сегодняшний день существуют различные методики оценки и управления кредитным рисками, в том числе посредством кредитных рейтингов, составляемых ведущими рейтинговыми агентствами. Однако в российской банковской практике отсутствует универсальный системный подход к оценке кредитного риска, который бы позволил наиболее точно определить его степень. На основе проведенного исследования автором предлагается ряд мероприятий по построению комплексной системы оценки кредитного риска, которая будет отвечать всем требованиям эффективного риск-менеджмента, учитывать рекомендации Банка России и требования отраслевых стандартов.