Методы имитационного математического моделирования российского срочного рынка на современном этапе
Автор: Карпинская Т.А., Кудрявцев О.Е.
Журнал: Вестник Донского государственного технического университета @vestnik-donstu
Рубрика: Информатика, вычислительная техника и управление
Статья в выпуске: 4 т.19, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Работа посвящена имитационному моделированию. Описаны основные методы имитационного математического моделирования на срочном рынке. Рассмотрена группа реалистичных негауссовских процессов Леви, которые обобщают классическую модель Блэка-Шоулса. Целью работы явилось исследование наиболее эффективных методов прогнозирования рынка, а также программная реализация метода имитационного математического моделирования российского срочного рынка, основанного на модели Леви. Данное исследование актуально в связи со спросом на приложения, позволяющие симулировать динамику финансовых активов и оценивать опционы в реалистичных моделях срочного рынка, допускающих скачки.Материалы и методы. Рассмотрены основные методы прогнозирования срочного рынка, способы определения уровня волатильности при известной цене опциона. Выделены наиболее эффективные виды процессов Леви для имитационного математического моделирования российского срочного рынка на современном этапе. Рассмотрены возможности языка Java для реализации математических методов...
Математическое моделирование, численный метод, индекс волатильности, опцион, процесс леви, классическая модель блэка-шоулса, срочный рынок, гауссовский процесс, обобщённый пуассоновский процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/142221975
IDR: 142221975 | DOI: 10.23947/1992-5980-2019-19-4-398-406
Список литературы Методы имитационного математического моделирования российского срочного рынка на современном этапе
- Вавилов, С. А. Финансовая математика. Стохастический анализ: вузовский учебник / С. А. Вавилов, К. Ю. Ерёменко. - Москва: Юрайт, 2017. - 244 с.
- Осокина, Н. В. Производные финансовые инструменты в современной экономике / Н. В. Осокина, С. Ю. Носкова. // Вестник Кузбасс. гос. техн. ун-та. - 2013. - № 2. - С. 149-151.
- Pavlov, I. Optional Sampling Theorem for Deformed Submartingales / I. Pavlov & O. Nazarko // Theory of Probability & Its Applications. - 2015. - Vol. 59. - P. 499-507. 10.1137/ S0040585X97T987259 DOI: 10.1137/S0040585X97T987259
- Безруков, А. В. Эконометрическая модель фондового индекса как инструмент статистического мониторинга устойчивости финансового рынка / А. В. Безруков, Ю. И. Аболенцев // Вестник университета. - 2010. - № 6. - С. 236-241.
- Сокуренко, А. П. Тенденции срочного рынка в России / А. П. Сокуренко // Концепт. - 2015. - Т. 13. - С. 3206-3210. - Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/85642.htm (дата обращения: 20.10.2019).
- Гречко, А. С. Адекватное моделирование российского срочного рынка / А. С. Гречко, О. Е Кудрявцев, В. В. Родоченко // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2015. - № 6. - С. 63-67.
- Black, F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes // The Journal of Political Economy. - 1973. - Vol. 81, no. 3. - P. 637-654.
- Schoutens, W. Exotic Options under Levy Models: An Overview / W. Schoutens. - Belgium. - 2004. - P. 4-6.
- Ефремов, В. А. Моделирование финансовых временных рядов на основе процессов Леви для определения премии опционных контрактов / В. А. Ефремов // Международный научно-исследовательский журнал. - 2012. - № 4 (4). - С. 7-11. - Режим доступа: //research-journal.org/technical/modelirovanie-finansovyxvremennyx/ (дата обращения: 14.10.2019).
- Кудрявцев, О. Е. Приближённая факторизация Винера-Хопфа и методы Монте-Карло для процессов Леви / О. Е. Кудрявцев // Теория вероятностей и её применения. - 2019. - Т. 64, Вып. 2. - С. 228-257.
- DOI: 10.4213/tvp5234
- Сьерра, Кэти Изучаем Java / Кэти Сьерра, Берт Бейтс. - Москва: ЭКСМО, 2015. - 717 с. - Режим доступа: https://book24.ru/product/izuchaem-java (дата обращения: 14.10.2019).
