Методы оценки влияния нестандартной монетарной политики центральных банков на товарные фьючерсы
Автор: Панюкова Е.С., Греф С.В., Маркевич М.Ю., Кривцов Г.В.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 12-1 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья рассматривает методы оценки воздействия нестандартной монетарной политики центральных банков на товарные фьючерсы. Исследование охватывает статистические и эконометрические подходы, направленные на выявление влияния мер, таких как количественное смягчение, на цены и волатильность рынка фьючерсов. Анализ предоставляет полезные инструменты для понимания последствий нестандартных мер по стабилизации рынков. Исследуются подходы, связанные с VAR и ECM, а также их тестирование.
Нестандартная монетарная политика, центральные банки, экономическое воздействие, инструменты монетарной политики
Короткий адрес: https://sciup.org/170201013
IDR: 170201013 | DOI: 10.24412/2411-0450-2023-12-1-214-217
Список литературы Методы оценки влияния нестандартной монетарной политики центральных банков на товарные фьючерсы
- Воронин Ю.М. Россия и кризис-2008 // Финансы: теория и практика. -2009. - №4. - С. 18-24. EDN: KTVJEV
- Blinov S. et al. Количественное Смягчение По-Русски [Quantitative Easing, Russian Style] // University Library of Munich, Germany. - 2018. - № 85241.
- Усоскин В.М. "Нестандартная" монетарная политика: методы и результаты // Деньги и кредит. - 2016. - № 11. - С. 12-18. EDN: WYBMMD
- Ambler S., Kronick J. Canadian Monetary Policy in the Time of COVID-19 // CD Howe Institute e-Brief. - 2020. - T. 307.
- Daskalaki C., Kostakis A., Skiadopoulos G. Are there common factors in individual commodity futures returns? // Journal of Banking & Finance. - 2014. - T. 40. - C. 346-363.
