Методы прогнозирования процентного риска и инструменты эффективного управления им

В статье проведен анализ процентного риска отечественного банковского сектора, определена его актуальность для российских банков, а также выявлена возможность реализации на финансовом рынке процентных шоков разной срочности. В ходе исследования была предложена эконометрическая модель прогнозирования будущего процентного риска на финансовом рынке, рекомендуемая в качестве решения проблемы повышения качества управления процентным риском в коммерческих банках, установленной Банком России.