Методы управления банковскими рисками

The article considers main methods of management of banking risks. The banking risk management is a set of methods and tools to minimize the risks. There are several methods of risk management is diversification; the application of the principle of risk sharing; the use of the floating percent; insurance of loans and deposits; the introduction of the mortgage law and other instruments. Key words: bank risk; management; method; bank.

В практической банковской деятельности главным является не исключение риска вообще, а его предвидение, оценка и снижение его уровня. Как известно, чем выше уровень рискованности операций для банка, тем будет выше потенциальная его прибыль.

Рассмотрим методы управления банковскими рисками.

Управление банковскими рисками представляет собой совокупность методов и инструментов минимизации рисков.

Система управления банковскими рисками включает в себя выявление риска, анализ, оценку и минимизацию банковского риска. Идентификация риска заключается в выявлении зон риска. Для оценки степени риска используется качественный и количественный анализ.

Выделяют несколько способов управления рисками - это диверсификация; управление качеством: использование собственного капитала; использование принципа взвешивания рисков; учет внешних рисков; систематический анализ финансового состояния клиента (например, платежеспособность, кредитоспособность): применение принципа разделения риска: выдача крупных кредитов только на консорциональной основе; использование плавающих процентов; введение практики депозитных сертификатов: расширение переучетных операций; страхование кредитов и депозитов; введение залогового права и т.д. Ниже рассмотрены некоторые из этих способов.

Диверсификация источников получения а использования средств банка считается одним из самых распространенных способом уменьшения риска. На практике обычно применяются три типа диверсификации:

• -    диверсификация портфеля, которая означает распределение ссуд и депозитов банка среди широкого круг клиентов из разных отраслей и с использованием различных видов обеспечения;

• -    географическая диверсификация, которая ориентирует на привлечение клиентов различных географических регионов или стран;

• -    диверсификация по срокам погашения, предполагающую выдачу и привлечение ссуд и различные сроки, т.е. речь идет о том, чтобы поступление и выплата средств, связанных с кредитованием по различным срокам, давали банку возможность определения финансового маневра, но исключали бы случаи невыполнения банком своих обязательств перед клиентами.

Принцип диверсификации используется при управлении не только кредитным, по и инвестиционным риском. В этом случае осуществляется также диверсификация по видам ценных бумаг и срокам их погашения. Часто применяется метод ступенчатости погашения, предполагающий такой набор цепных бумаг по срокам, чтобы их погашение происходило последовательно.

Под управлением качеством понимается способность высококвалифицированного банковского руководства заблаговременно предвидеть и решать возникающие вопросы, связанные с рисками, до того как они перерастут в серьезную проблему для банка. Особенно это касается управления такими рисками, как риск мошенничества, злоупотреблений и ряда других, связанных с профессиональной деятельности сотрудников банка.

Практика управления рисками предлагает и такие способы, как использование плавающих процентных ставок, расширение кредитных операций банка, применение разнообразных форм обеспечении кредитов. В условиях нестабильной экономической ситуации, колеблющегося уровня инфляции банки для снижения процентного и кредитного риска в своей практике используют плавающие проценты, размер которых зависит от состояния финансового рынка на данный момент. Это позволяет банку при повышении инфляции установить более высокий процент и получить больший доход, который минимизирует потери от инфляции. Расширение видов выдаваемых кредитов приводит к диверсификации риска и соответственно — к возможности его оптимизации.

В целях снижения кредитного риска блики широко практикуют принцип разделения риска — залоговое право, обеспечение и страхование кредитов, что позволяет снизить риск за счет его передачи страховой компании или третьим лицам, выступающим в качестве гарантов, поручителей, так как в случае не погашения кредита они вернут денежные средства. То же происходит и при выдаче кредита под залог. Вследствие реализации залога банк возместит потери от непогашения кредита.

Управление рисками предполагает осуществление систематического анализа финансового состояния клиента, особенно если это касается кредитного риска. Изучение кредитоспособности клиента на стадии выдачи кредита позволит снизить риск его невозврата. Однако в силу того что на деятельность клиента, как и на банк, действует ряд внешних факторов, финансовое положение в период использования кредита может изменяться и не всегда в положительную сторону. Именно это заставляет банк постоянно отслеживать деятельность клиента и при появлении первых негативных признаков попытаться вернуть кредит.

Особенно важным для банка является риск ликвидности, который чисто связан с несовпадением сроков операций по пассивам и активам или досрочным требованием денежных средств вкладчиками. В этом случае в качестве снижения данного риска банки прибегают к выпуску разного рода сертификатов позволяющих банку бороться с досрочными выплатами денежных средств клиентам. То же касается и такого метода, как страхование депозитов, когда при отсутствии денежных средств клиентам возвращаются деньги из страхового фонда, что снижает риск потерь банка.

При управлении такими рисками, как валютный, процентный, инвестиционный, применяется такой метод, как хеджирование. Хеджирование — это использование одного инструмента для снижении риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного с первым, инструмента или на генерируемые им денежные потоки.

Одним из наиболее распространенных методов управления рисками организации является также и лимитирование операций, которое представляет собой ограничение количественных характеристик отдельных групп операций, выделенных по их типу, или по лицам, несушим ответственность за операции, или контрагентам. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на некие характеристики операций организации.

Лимит необходим в тех случаях, когда при проведении операций в расчет в силу тех или иных причин не принимаются необходимые характеристики рискованности операций.

Таким образом, мы рассмотрели основные методы управления банковскими рисками.