Методы управления банковскими рисками

В практической банковской деятельности главным является не исключение риска вообще, а его предвидение, оценка и снижение его уровня. Как известно, чем выше уровень рискованности операций для банка, тем будет выше его потенциальная прибыль.

Управление банковскими рисками предполагает комплекс методов и инструментов минимизации рисков.

Система управления банковскими рисками включает в себя ряд процедур: выявление риска, анализ, оценку и минимизацию. Идентификация риска – выявлении зон риска. Для того чтобы оценить степень риска используют качественный и количественный анализ. Существует несколько способов управления рисками [1]: диверсификация; управление качеством; использование принципа взвешивания рисков; учет внешних рисков; систематический анализ финансового состояния клиента; использование плавающих процентов; введение практики депозитных сертификатов; страхование кредитов и депозитов; введение залогового права и т.д.

Диверсификация источников получения и использования средств банка считается одним из наиболее известных способов минимизации риска. На практике обычно применяются три типа [1]: диверсификация портфеля; географическая диверсификация, диверсификация по срокам погашения.

Принцип диверсификации применяется при управлении не только кредитным, но и инвестиционным риском. В таком случае осуществляется также диверсификация по видам ценных бумаг и срокам их погашения. Зачастую используется метод погашения по ступеням, который предполагает такой набор цепных бумаг по срокам, чтобы их погашение происходило последовательно.

Управление качеством предполагает способность высококвалифицированного банковского руководства заблаговременно предвидеть и решать возникающие вопросы, связанные с рисками [3]. Особенно это касается управления такими рисками, как риск мошенничества, злоупотреблений и ряда других, связанных с профессиональной деятельностью сотрудников банка.

Для того чтобы снизить кредитный риск банки активно применяют принцип разделения риска – залоговое право, обеспечение и страхование кредитов, что позволяет снизить риск за счет его передачи страховой компании или третьим лицам, которые выступают в качестве поручителей и в случае не погашения кредита вернут денежные средства. При выдаче кредита под залог происходит то же. В результате реализации залога банк возместит потери от непогашения кредита.

Управление рисками предполагает систематический анализ финансового состояния клиента. Для снижения риска невозврата кредита, необходимо изучение кредитоспособности клиента на стадии его выдачи. Но в силу того, что на деятельность клиента, как и на банк, действует ряд внешних факторов, финансовое положение в период использования кредита может изменяться. Поэтому банк постоянно должен отслеживать деятельность клиента.

Риск ликвидности является особоважным для банка, так как связан с несовпадением сроков операций по пассивам и активам или досрочным требованием денежных средств вкладчиками.. В этом случае в качестве снижения данного риска банки прибегают к выпуску разного рода сертификатов позволяющих банку бороться с досрочными выплатами денежных средcтв клиентам. То же касается и такого метода, как страхование депозитов, когда при отсутствии денежных средcтв клиентам возвращаются деньги из страхового фонда, что снижает риск потерь банка.

При управлении такими рисками, как валютный, процентный, инвестиционный, применяется такой метод, как хеджирование. Хеджирование – это использование одного инструмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного с первым, инструмента или на генерируемые им денежные потоки [3].

Лимитирование операций распространенный метод управления рисками организации, представляющий ограничение количественных характеристик отдельных групп операций. [2].

Необходимость лимита проявляется, при проведении операций в расчет в силу тех или иных причин не принимаются необходимые характеристики рискованности операций.