Методы управления банковскими рисками в российской банковской системе

Серьезными рисками для банка, на сегодняшний день, можно назвать политический и экономический риск, так как они влияют на весь банковский сегмент. В следствии чего наступает вероятность активизации всех остальных банковских рисков, которые в большей или меньшей степени присуще любой финансовой организации. Такие как кредитный, инфляционный, страховой, процентный, риск неплатежеспособности, валютный, риск потери репутации и т.д

Начало 2015 годы было обусловлено санкциями западных стран и нестабильными отношениями с Украиной, что оказало влияние на мировую экономику и на банковскую систему в целом.

Кризис в первую очередь отобразился на секторе кредитования. Это касается и сегмента ипотечного кредитования и кредитования предприятий. Можно отследить зависимость банков и предприятий. Банк не выдает кредит, организация не наращивает мощности, сокращает производительность или объявляет себя банкротом. И тот и другой случай обусловлен ростом безработицы. Физические лица не получают заработную плату и не выполняют обязательства перед банками, что для банков грозит кредитными рисками.

Для предотвращения таких последствий Руководство банков и также ЦБ регулируют и анализируют возможное риски своей деятельности.

В современной банковской практике используют три основных метода для определения и расчета рисков.

Метод экспертных оценок предполагает оценку риска группой экспертов.

Проводится анализ возможных рисков на вероятность их наступления.

В ходе этого анализа, как правило, используют шкалу оценок от 0 до 100 единиц

• •    0 – 25 незначительный

• •    25 -50 рисковая ситуация скорее всего не наступит (малый риск)

• •    50 - 75 есть вероятность риска (средний риск)

• •    50 –75 риск скорее всего наступит ( повышенный риск)

• •    75- 100 рисковая ситуация наступит наверняка (азартный) [6].

Обычно оценки экспертов подвергают дополнительному анализу, где допустимая разница между двумя критериями не должна превышать 50 единиц [7, с. 6]

Аналитичеcкий метод базируется на Инструкции Банка России от 30.06.97 №62 а «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам.

Ссуды разделяют на 4 группы риска в зависимости от количества календарных дней просрочки по основному долгу. К каждой группе применим коэффициент риска

• •   1 гр – 1%

• • 2 гр – 20%

• • 3 гр – 50 %

• • 4 гр – 100 %

Поскольку критерии оценки риска формализованы, объем риска рассчитывается быстро, но реальность указанных потерь сомнительна. Метод применяют для определения необходимого резерва на возможные потери по кредитам и включения его в затраты банка. Данный метод используют для определения резерва на вероятные потери по займам [5].

Статистический метод основан на анализе рядов за любой выбранный период времени.

Проанализируем задолженность по кредитам начиная с 2014г по 2017г использую статистический метод.

Данные касательно задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам представлены в таблице № 1.

Таблица 1 - Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам млн руб

Показатели	01.01.2014 г.	01.01.2015г.	01.01.2016г.	01.01.2017г
Задолженность всего в руб	11 014 419	10 380 135	10 585 871	10 619 209
По  жилищным кредитам в руб	3443 067	3 831 417	4 389 056	4 464 453
По   ипотечным жилищным кредитам в руб	3 320 792	3 716 496	4 345 470	4 421 845
В том числе просроченная в руб	27 691	38 995	48 325	48 047
Задолженность всего           в инотран.вал.	271 776	257 265	173 124	154 524
По жилищным кредитам в инотран.вал.	132 682	126 188	81 751	73 511
По   ипотечным жилищным	128 645	122 204	79 371	71 191
В том числе просроченная в иностран.вал.	18 627	23 721	24 860	22 286

Из таблицы № 1 видно, что задолженность банковского сектора Российской Федерации на январь 2015 года уменьшилась на 5.8%, это связано с кризисными явлениями и консервативной политикой банков в отношении кредитования. А вот просроченная задолженность напротив возросла за год на 40.9% по шкале, это довольно опасный показатель, если учитывать, что он отображает не единичный банк, а весь банковский сектор в целом, тем более, что тенденция роста просроченных обязательств набирала обороты вплоть до 2016 г, что безусловно сказалось на качестве кредитного портфеля.

Общая задолженность в валюте на начало 2015 года снизилась на 5.4%, это обусловлено тем, что произошел скачек курса доллара, если на 30.12.2013 года официальный курс составлял 32.72 руб, то в декабре 2014 года он составил 53.56 руб, а на декабрь 2015 достиг 72.8827 руб. Из этого следует, что валютные кредиты для потребителя стали дороже на 63.7% на начало 2014 г. Просроченная задолженность с 2014 г по 2016 г возросла на 33.5%, что касается 2017 г , то он обусловлен снижением доли просроченной задолженности , как в валюте, так и в рублях.

Проанализируем структуру кредитного портфеля ПАО Сбербанк за период 2014 -2016гг

Таблица 2 – Структура кредитного портфеля физических лиц

Вид кредита	Январь 2014		Январь 2015		Январь 2016
	Млрд руб	Уд вес %	Млрд руб	%	Млрд руб	%
На потребительские цели	1 843 451	55,3	2 088 936	51.3	2 174 833	52.6
Ипотечные кредиты	1 384 278	41.5	1 918 240	47.1	1 929 773	46.7
Автокредит	105 424	3.2	62 748	1.6	30 165	0.7
Прочие	38	0.0	13	0.0	0	0

Несмотря на нестабильную ситуацию в экономике доля ипотечного кредитования растет. Портфель увеличен на 38.6 % в 2014 году.

Кредитная политика Сбербанка очевидна- привлечение и удержание качественных заемщиков. Разработаны программы для зарплатных клиентов и субсидии, что дало возможность нарастить портфель на 13.3.%

Таблица 3 – Доля Сбербанка на рынке розничного кредитования

Рынок	2014г	2015г          %	2016г          %
Рынок розничного кредитования	33.5	35.9	38.7
Рынок ипотечных кредитов	50.4	53.0	55.0
Рынок кредитных карт	23.5	29.9	33.4
Рынок потребительских кредитов	32.8	32.5	33.2
Рынок автокредитов	14.8	15.8	14.3

Сбербанк занимает колоссальный объем рынка. И даже в кризисные для финансовой системы времена увеличивает кредитный портфель. Что касается «плохих» кредитов, то их своевременно отслеживают и принимают меры по оздоровлению портфеля.

Методы оценки кредитного риска Сбербанка, согласно годового отчета 2014г

• •    предупреждение риска до проведения операции

• •    планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых потерь

• •    ограничение кредитного риска путем установления лимитов

• •    структурирование сделок [4].

Проанализируем кредитный портфель Российского банка. ПАО « Бинбанк»

Таблица № 4 Структура кредитного портфеля ПАО «Бинбанк»

Вид	31 декабря 2014	30 июня 2015	31 марта 2016
кредита	Млн руб	Млн руб	Млн руб
На потреб.цели	47 047.0901	49 842.060	16 568.071
Ипотечные кредиты	1 242.701	5 106.942	3 319.125
Автокредит	321 633	2 594.032	319.960
Прочие	1 157.978	692 203	12.824

Из таблицы видно, что банк сокращает выдачу ссуд, в целях снижения пророченной задолженности. Но тем не менее проблемные кредиты на 31 марта составляют 4.4% от всего кредитного портфеля [3].

Начало 2015 года характеризует себя стремительным снижением цен на нефть, девальвацией рубля, а также санкциями западных стран. В сложившейся ситуации ЦБ РФ был вынужден в течении всего 2015 года снижать ключевую ставку, но не смотря на это процентные ставки в рублях оставались высокими. Это повлияло на увеличение стоимости капитала, и снижение его доступности, а также на рост инфляции. Но уже в 2016 г благодаря грамотной политике ЦБ ситуация постепенно стабилизировалась.

В ходе анализа данных банковского сектора в целом и отдельных финансовых организаций, можно отметить, что кризис для крупных банков оказался не столь существенным, благодаря диверсификации кредитного портфеля и поддержке со стороны государства, как для банков с меньшим объемом капитала.