Методы управления фондовым риском банка
Автор: Сергеева Ольга Ивановна, Егорова Алла Вячеславовна
Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society
Рубрика: Финансы и инновации
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
Длительное время к методам управления банковскими рисками относились резервы на возможные потери. В статье предложен подход, в соответствии с которым резервы на возможные потери сами по себе не могут являться методом управления фондовым риском банка, так как не оценивают вероятную величину убытка по финансовым вложениям в портфеле ценных бумаг банка, а являются оценочным показателем фондового риска банка.
Фондовый риск банка, методы управления фондовым риском банка, оценочные показатели фондового риска банка
Короткий адрес: https://sciup.org/148161136
IDR: 148161136
Список литературы Методы управления фондовым риском банка
- Банковское дело/под ред. О.И. Лаврушина. -М.: КНОРУС, 2008.
- Халилова М.Х. Система риск-менеджмента в коммерческом банке: учебное пособие/М.Х. Халилова, А.Г. Селюминов. -СПб., 2003.
- Хмелевская И.А. Система управления совокупным риском коммерческого банка: дис.. канд. экон. наук: 08.00.10. -СПб., 2006. -171 с. -РГБ ОД, 61:06-8/1767
- Положение Центрального банка Российской Федерации от 28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».
- Ильина Г.Г. Теория экономического анализа: учебное пособие/Г.Г. Ильина. -М.: РосНОУ, 2012.
- Ильина Г.Г., Николаева Е.М. К оценке финансового состояния предприятия в рыночной экономике России//Вестник Российского нового университета. -2014. -Выпуск 2. Экономика и управление. -С. 58-61.
