Модели управления потоками закупок/продаж на рынке ценных бумаг
Автор: Ахременков Александр Александрович, Цирлин Анатолий Михайлович
Журнал: Программные системы: теория и приложения @programmnye-sistemy
Статья в выпуске: 5 (9) т.2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены модели управления потоками продажи и покупки на рынке ценных бумаг, не требующие прогноза их цен. Проведено сравнение этих алгоритмов на реальных данных.
Рынок ценных бумаг, стратегия торговли, модели управления, системы с обратной связью, сглаживающий фильтр
Короткий адрес: https://sciup.org/14335931
IDR: 14335931 | УДК: 519.86
Manipulating models of purchase/sale flows on the security market
Models of manipulating of purchase and sale flows on the security market which are not required price forecasting are considered in the article. The algorithms are being compared on real data.
Список литературы Модели управления потоками закупок/продаж на рынке ценных бумаг
- Кравчук И. Б. Сравнительный анализ некоторых методов прогнозирования курса акций//Сб. трудов 6-го Санкт-Петербургского симпозиума по теории адаптивных систем (SPAS’99). -СПб: Омега, 1999, c. 85-88
- Luca С. Trading in the Global Currency Markets. New York: Prentice Hall, 2000. -421 p.
- Андриевский Б. Р., Фрадков А. Л. Элементы математического моделирования в программных средах MATLAB 5 и Scilab. СПб: Наука, 2001. -286 c.
- Масленников И. М. Практикум по автоматике и системам управления производственными процессам. М.: Химия, 1986. -346 c.
- Дезоер Ч., Видьясагар М. Системы с обратной связью: вход-выходные соотношения. М.: Наука, 1983. -269 c.
