Модели управления потоками закупок/продаж на рынке ценных бумаг
Автор: Ахременков Александр Александрович, Цирлин Анатолий Михайлович
Журнал: Программные системы: теория и приложения @programmnye-sistemy
Статья в выпуске: 5 (9) т.2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены модели управления потоками продажи и покупки на рынке ценных бумаг, не требующие прогноза их цен. Проведено сравнение этих алгоритмов на реальных данных.
Рынок ценных бумаг, стратегия торговли, модели управления, системы с обратной связью, сглаживающий фильтр
Короткий адрес: https://sciup.org/14335931
IDR: 14335931
Список литературы Модели управления потоками закупок/продаж на рынке ценных бумаг
- Кравчук И. Б. Сравнительный анализ некоторых методов прогнозирования курса акций//Сб. трудов 6-го Санкт-Петербургского симпозиума по теории адаптивных систем (SPAS’99). -СПб: Омега, 1999, c. 85-88
- Luca С. Trading in the Global Currency Markets. New York: Prentice Hall, 2000. -421 p.
- Андриевский Б. Р., Фрадков А. Л. Элементы математического моделирования в программных средах MATLAB 5 и Scilab. СПб: Наука, 2001. -286 c.
- Масленников И. М. Практикум по автоматике и системам управления производственными процессам. М.: Химия, 1986. -346 c.
- Дезоер Ч., Видьясагар М. Системы с обратной связью: вход-выходные соотношения. М.: Наука, 1983. -269 c.
Статья научная
