Моделирование доходности субфедеральных облигаций с фиксированным купонным доходом

За последнее время экономика в России значительно пошатнулась, были значительные скачки ключевой ставки, инфляции, что сказывалось на доходности облигаций. Эмитенты боялись выходить на рынок, а инвесторы в свою очередь боялись рисковать. В данной статье были проанализированы зарубежные методы моделирования доходности, а также особенности регионов, влияющих на доходность субфедеральных облигаций с фиксированным купонным доходом. В итоге, была получена модель прогнозирования доходности субфедеральных облигаций с фиксированным купонным доходом для отечественного рынка облигаций, которая учитывает различные переменные и позволяет прогнозировать будущую доходность на основе текущей экономической и политической ситуации. Это может быть полезным инструментом для инвесторов и участников финансового рынка при принятии решений о покупке или продаже субфедеральных облигаций.