Моделирование причинно-следственного механизма динамики инфляции

В статье рассмотрены проблемы моделирования инфляционных процессов, приведены основные методы статистического анализа инфляционных процессов. Эконометрическое моделирование признано наиболее эффективным методом изучения инфляционных процессов, в том числе модели временных рядов-как инструмент прогнозирования динамики инфляции. Использование моделей авторегрессии позволяет эффективно описывать инфляционные процессы, а использование механизма коррекции ошибок, в свою очередь, обеспечивает точность расчетов. Моделирование причинно-следственного механизма динамики инфляции представляется интересным с позиции изучения общих вопросов инфляционных процессов. В статье рассмотрена взаимосвязь между основными макроэкономическими агрегаторами на основе предлагаемых математических моделей. Показано, что топливные цены (динамика цен на уголь, на электроэнергию и нефть, взвешенная в общей сумме по доле отраслевой значимости) зависят от уровня потребительских цен (на 1%). Наличие такой обратной связи противоречит утверждению теории инфляции издержек, что потребительские цены растут вследствие повышения цен на ресурсы. Корректирующий механизм действует таким образом, что появляется возможность объяснения динамики заработной платы. Изменение уровня цен влечет за собой изменение заработной платы. Подобный вывод согласуется с теорией инфляции спроса. Изучение теоретических аспектов инфляции издержек приводит к выводу о влиянии курсов иностранных валют на потребительские цены. Получено, что имеет место взаимное влияние на 1%-м уровне потребительских цен и валютного курса.