Мониторинг волатильности капитала, обращающегося на рынке вкладов населения и привлекаемого кредитными организациями, на основе энтропийного критерия

Статья посвящена решению проблемы функциональной диагностики идентифицирования сигналов, свидетельствующих о росте волатильности капитала, обращающегося на рынке вкладов населения и привлекаемого кредитными организациями. Авторами была сформулирована диагностическая энтропийная модель, в рамках которой система кредитных организаций была представлена как совокупность четырех кластеров. Авторами была предложена диагностическая карта для идентификации возможных ситуаций на рынке вкладов в зависимости от значений элементов энтропийного критерия. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые для формирования диагностической модели была применена методика оценки энтропии стохастической системы, сформулированная Тырсиным и Ворфоломеевой. Предложенная модель позволила получить достоверную оценку роста волатильности базовых финансовых фондов кредитных организаций и, как следствие, роста волатильности на рынке вкладов населения с 2014 по 2019 годы.