Нахождение оптимального портфеля ценных бумаг из набора активов
Автор: Гук К.О., Мыльцина О.А.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Информатика и управление
Статья в выпуске: 3 (55) т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
В работе производится построение средствами языков R и Python портфелей с наилучшими показателями. Исследуются портфели, содержащие четыре актива. Сравнивается доходность, риск портфелей и коэффициент Шарпа. Изучено поведение портфелей с фиксированными весами и разными активами, а также фиксированными активами и разными весами. Решена задача более быстрого нахождения наилучших весов и активов.
Оптимальный портфель, набор активов, коэффициент шарпа
Короткий адрес: https://sciup.org/142236474
IDR: 142236474
Список литературы Нахождение оптимального портфеля ценных бумаг из набора активов
- Борисова Л.В., Сагаева И.Д. Моделирование портфельного инвестирования: учеб. пособие. Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского", 2015. 22 с.
- Дудов С.И. Оптимальное портфельное инвестирование. Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского", 2008. 312 с.
Статья научная
