Новые подходы к оценке кредитоспособности физических лиц в банке

Нормальное функционирование банковской системы является необходимым условием экономической безопасности страны. Обеспечение финансовой устойчивости банковской деятельности – это одна из основных задач, которую необходимо решать любому банку. Неграмотно выстроенная кредитная политика и неадекватная оценка кредитных рисков приводят к серьезным проблемам и в том числе к банкротству банков.

Как показали результаты проведенного исследования, имеется необходимость совершенствования методики оценки кредитоспособности физических лиц, обусловленная: в целом ухудшившимся качеством кредитного портфеля банков; растущей долей и степенью влияния на качество кредитного портфеля розничных кредитов; проблемой простоты и однородности используемой банками методики оценки кредитоспособности, ориентированной в основном на оценку кредитной истории заявителя и годовую динамику его реальных доходов [1].

Для банков Республики Беларусь предлагается использовать более диверсифицированный подход к оценке кредитоспособности физических лиц на базе двухуровневой модели оценки кредитоспособности с предварительным выделением нескольких групп заявителей, то есть их предварительной сегментацией.

В таблице 1 представлены критерии предварительной сегментации заявителей ‒ физических лиц для оценки их кредитоспособности.

Таблица 1 – Критерии предварительной сегментации заявителей физических лиц для оценки кредитоспособности

Сумма кредита, тыс. бел. руб.	Класс рейтинга заявителя по данным Кредитного регистра Национального банка Республики Беларусь
	A	B	C	D	E	F
до 20,0	1	1	1	2	2	3
20,0 – 40,0	1	1	2	2	3	3
свыше 40,0	1	2	2	3	3	3

Согласно предложенной методике сегментации заявителей, в зависимости от присвоенного Национальным банком класса рейтинга и суммы запрашиваемого заявителем кредита, все потенциальные заемщики должны быть разделены в процессе оценки кредитоспособности на три категории:

• -    1 категория - заемщики с низкой степенью возникновения кредитного риска, для которых может применяться упрощенная (одноуровневая) модель оценки кредитоспособности, которая используется банками на сегодняшний день;

• -    2 категория - заемщики с повышенной степенью возникновения кредитного риска, для которых должна применяться внедряемая двухуровневая модель оценки кредитоспособности;

• -    3 категория - заемщики с очень высокой степенью возникновения риска, для которых заявка должна быть, за исключением индивидуальных случаев, отклонена на этапе предварительной сегментации.

Двухуровневая модель оценки при этом будет включать (рисунок 1):

• -    текущую (предварительную) оценку кредитоспособности заявителя по уже имеющейся методике с последующей сегментацией по предложенной модели;

• -    качественная оценка социально-демографических и деловых критериев кредитоспособности (в случае рассмотрения заявки индивидуального предпринимателя);

• -    автоматизированный расчет интегрального показателя кредитоспособности физического лица.

Рисунок 1 – Схема двухуровневой системы принятия решения о выдаче кредита и оценки кредитоспособности физического лица

Для заявителей, отнесенных к категории 2, должна быть предусмотрена вторая ступень оценки кредитоспособности, на которой будет проводиться оценка демографических и иных параметров, позволяющих дополнительно произвести не ретроспективную, а прогнозную оценку кредитоспособности. В частности, предлагается производить оценку по следующим параметрам:

• а)    группа социально-демографических параметров, которая должна включать в себя: возраст; состояние здоровья; семейное положение; стаж работы на последнем рабочем месте (таблица 2).

Таблица 2 – Методика оценки качественных социально-демографических показателей заявителя физического лица

Показатель	Диапазон значений показателя	Баллы	Удел. вес показателя, %	Взвешенный балл показателя
Возраст	до 25 лет	60	15	9
	от 25 до 55	100		15
	более 55	20		3
Состояние здоровья	отсутствие хронических заболеваний и перенесенных тяжких травм	100	35	35
	имеются хронические заболевания и перенесенные травмы, не угрожающие жизни	80		28
	имеются хронические заболевания и перенесенные травмы, оказывающие существенное воздействие на продолжительность жизни	20		7
Семейное положение	холост	100	25	25
	женат (замужем), без детей	80		20
	женат (замужем), имеется до 2-х детей (или иждивенцев)	60		15
	женат (замужем), имеется более 2-х детей	40		10
Стаж работы на последнем месте	более 3 лет	100	25	25
	от 1 до 3 лет	80		20
	до 1 года	40		10
Минимальное значение				30
Максимальное значение				100

Согласно данным таблицы 2, диапазон возможных баллов при оценке социально-демографических факторов заявителя будет составлять от 30 до 100 баллов;

• б)    группа параметров деловой активности (для индивидуальных предпринимателей), которая должна включать в себя: опыт работы на рынке; стабильность продаж (удельный вес объема реализации постоянным клиентам в общем объеме); средний темп роста продаж за последние три года; положение на рынке (таблица 3).

индивидуального предпринимателя

Показатель	Диапазон значений показателя	Баллы	Удел. вес показателя, %	Взвешенный балл показателя
Опыт работы на рынке	более 5 лет	100	20	20
	от 3 до 5 лет	60		12
	от 1 до 3 лет	40		8
	менее 1 года	0		0
Стабильно сть продаж	свыше 50% дохода поступает от 5-7 покупателей	100	30	30
	свыше 50% дохода поступает менее чем от 5 покупателей	60		18
	нет постоянных покупателей	40		12
Темп роста бизнеса	средний за последние три года темп роста бизнеса превышает 115%	100	25	25
	средний за последние три года темп роста бизнеса – в пределах до 115%	80		20
	средний за последние три года темп роста бизнеса ниже 100%	40		15
	нет данных	0		0
Положение на рынке	доминирование на рынке	100	25	25
	оказывает заметное влияние, один из ключевых игроков	80		20
	не оказывает существенного влияния на рынок	20		5
Минимальное значение				17
Максимальное значение				100

Расчет интегрального показателя рекомендуется производить по следующим формулам:

• – для физического лица:

I к = 0,6 К 1 + 0,4 К 2 ;

– для индивидуального предпринимателя:

I к = 0,4 К 1 + 0,3 К 2 + 0,3 К 3 ,                    (2)

где К1 – баллы, соответствующие скорбаллу, полученному по результатам запроса в Кредитный регистр Национального банка Республики Беларусь (от 50 до 300 баллов) [1];

К2  – баллы, соответствующие социально-демографической оценке заявителя (от 30 до 100 баллов);

К 3 – баллы, соответствующие деловой оценке заявителя (от 17 до 100 баллов).

Диапазон полученной взвешенной оценки, таким образом, может составлять от 34 до 240 баллов (таблица 4).

Таблица 4   – Диапазон значений интегрального показателя кредитоспособности    физических    лиц    при осуществлении двухуровневой взвешенной оценки кредитоспособности

Показатель кредитоспособности	Диапазон значений взвешенного интегрального показателя (I к )
	физическое лицо	индивидуальный предприниматель
1 Высокая кредитоспособность с низким риском	140 – 220	110 – 180
2 Умеренная кредитоспособность и риск	80 – 139	70 – 109
3 Высокий риск	42 – 79	34 – 69

Для внедрения предлагаемой двухуровневой системы оценки кредитоспособности физических лиц в банках необходима будет разработка соответствующего программного обеспечения, на базе которого будет производиться автоматизированная обработка вводимых кредитным менеджером данных, расчет интегрального показателя кредитоспособности и выдача результатов.