О решении задач параметрической идентификации процессов с хаотической динамикой

О решении задач параметрической идентификации процессов с хаотической динамикой

Автор: Гришин Илья Владимирович, Манкевич Елена Игоревна, Телегина Карина Васильевна, Шелудько Антон Сергеевич, Ширяев Владимир Иванович

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника @vestnik-susu-ctcr

Статья в выпуске: 3 (103), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147154648

IDR: 147154648

Список литературы О решении задач параметрической идентификации процессов с хаотической динамикой

  • Аносов О.Л. Восстановление динамических систем по хаотическим временным рядам/О.Л. Аносов, О.Я. Бутковский, Ю.А. Кравцов//Изв. вузов. Прикладная нелинейная динамика. 2000. Т. 8, № 1. С. 29-45.
  • Батунин А.В. Фазовые траектории динамических систем на рынке ценных бумаг/А.В. Батунин, А.А. Килячков, Л.А. Чалдаева//Финансы и кредит. 2001. № 8(80). С. 3-6.
  • Бек В.В. Интегрированные системы терминального управления/В.В. Бек, Ю.С. Вишняков, А.Р. Махлин. М.: Наука, 1989. 224 с.
  • Борисов А. Детерминированный хаос повышает криптостойкость/А. Борисов//Мобильные системы. 2006. № 9. С. 44-48.
  • Борисов Ю.Ю. Построение прогнозирующих моделей динамических систем на основе исследования окрестностей реконструированных аттракторов/Ю.Ю. Борисов//Автоматизация и современные технологии. 2007. № 2. С. 32-37.
  • Безручко Б.П. Глобальная реконструкция системы по временной реализации переходного процесса/Б.П. Безручко, Т.В. Диканев, Д.А. Смирнов//Изв. вузов Прикладная нелинейная динамика. 2001. Т. 9, № 3.
  • Безручко Б.П. Математическое моделирование и хаотические временные ряды/Б.П. Безручко, Д.А. Смирнов. Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. 320 с.
  • Головко В.А. Нейросетевые методы определения спектра Ляпунова хаотических процессов/В.А. Головко, Н.Ю. Чумерин//Нейрокомпьютеры в системах обработки сигналов. 2004. № 1. С. 68-77.
  • Григорьев В.П. Применение теории детерминированного хаоса к моделированию динамики фьючерсных рынков/В.П. Григорьев, А.В. Козловских, О.В. Ситникова//Финансы и кредит. 2003. № 24(138). С. 43-45.
  • Калман Р.Е. Идентификация систем с шумами/Р.Е. Калман//Успехи мат. наук. 1985. Т. 40, Вып. 4(244). С. 27-41.
  • Карабутов Н.Н. Адаптивная идентификация систем: Информационный синтез/Н.Н. Карабутов. М.: КомКнига, 2006. 384 с.
  • Колесников А.А. Синергетические методы управления сложными системами/А.А. Колесников. М.: КомКнига, 2005. 237 с.
  • Красовский А.А. Аттракторы и синтез управления в критических режимах/А.А. Красовский//Изв. РАН. Теория и системы управления. 1996. № 3. С. 5-14.
  • Красовский А.А. Общее условие, благоприятствующее точному оцениванию, и новые алгоритмы фильтрации/А.А. Красовский//Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, 1984. № 4. С. 86-93.
  • Крянев А.В. Математические методы обработки неопределенных данных/А.В. Крянев, Г.В. Лукин. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 216 с.
  • Куржанский А.Б. Идентификация нелинейных процессов -гарантированные оценки/А.Б. Куржанский, В.Д. Фурасов//Автоматика и телемеханика. 1999. № 6. С. 70-87.
  • Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя/Л. Льюнг. М.: Наука. 1991. 432 с.
  • Магницкий Н.А. Новые методы хаотической динамики/Н.А. Магницкий, С.В. Сидоров. М.: Едиториал УРСС, 2004. 320 с.
  • Магницкий Ю.Н. Аппроксимация временных рядов хаотическими динамическими системами/Ю.Н. Магницкий//Динамика неоднородных систем. 2006. С. 98-103.
  • Макаренко Н.Г. Эмбедология и нейропрогноз/Н.Г. Макаренко//V Всеросс. научн.-техн. конф. «Нейроинформатика-2003». М.: 2003. Ч.1. С 86-148.
  • Малинецкий Г.Г. Нелинейная динамика: Подходы, результаты, надежды/Г.Г. Малинецкий, А.Б. Потапов, А.В. Подлазов. М.: КомКнига, 2006. 280 с.
  • Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы/Б. Мандельброт. Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004. 256 с.
  • Меклер А.А. Применение аппарата нелинейного анализа динамических систем для обработки сигналов ЭЭГ/А.А. Меклер//Актуальные проблемы современной математики: ученые записки. СПб.: Изд-во ЛГУ, 2004. Т. 13, Вып. 2. С. 112-140.
  • Никульчев Е.В. Моделирование систем с нелинейной динамикой на основании экспериментальных данных/Е.В. Никульчев//Мехатроника, автоматизация, управление. 2006. № 5. С. 6-11.
  • Никульчев Е.В. Модели хаоса для процессов изменения курса акций/Е.В. Никульчев, М.Е. Волович//Exponenta Pro. 2003. № 1(1). С. 49-52.
  • Павлов А.Н. Применение метода восстановления математической модели к анализу электрокардиограмм/А.Н. Павлов, Н.Б. Янсон//Изв. вузов. 1997. Т.5, № 1. С. 93.
  • Реконструкция динамических систем по сигналам малой длительности/А.Н. Павлов и др.//Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25, Вып. 11. С. 7-13.
  • Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории хаоса в инвестициях и экономике/Э. Петерс. М.: Интернет-трейдинг, 2004. 304 с.
  • Глобальная реконструкция по временным рядам в приложении к определению направления связи/В.И. Пономаренко и др.//Вопросы прикладной физики. 2004. Вып. 11.
  • Пономаренко В.И. Кодирование и извлечение информации, замаскированной хаотическим сигналом системы с запаздыванием/В.И. Пономаренко, М.Д. Прохоров//Радиотехника и электроника. 2004. Т. 49, № 9. С. 1098-1104.
  • Идентификация систем и задачи управления: на пути к современным системным методологиям/И.В. Прангишвили и др.//Проблемы управления. 2004. № 4. С. 2-15.
  • Предсказуемость глобальных и региональных явлений в природе и обществе/В.А. Садовничий и др.//Вестник ОГГГГН РАН. 2000. № 1(11). С. 84-121.
  • Смирнов Д.А. Метод оценки параметров одномерных отображений по временным рядам/Д.А. Смирнов, Д.С. Власкин, В.И. Пономаренко//Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31, Вып. 3. С. 18-26.
  • Смолин В.В. Оценивание неизвестных параметров и состояния микроэкономических систем в условиях неопределенности на примере производственно-сбытовой фирмы/В.В. Смолин, В.И. Ширяев//Изв. РАН. Теория и системы управления. 2003. № 6. С. 68-72.
  • Тратас Ю.Г. Применение методов статистической теории связи к задачам приема хаотических колебаний/Ю.Г. Тратас//Успехи современной радиоэлектроники. 1998. № 11. С. 57-80.
  • Червяков И.И. Предсказание фрактальных временных рядов с помощью нейронных сетей/Н.И. Червяков, Э.Е. Тихонов//Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2003. № 10-11. С. 19.
  • Ширяев В.И. Модели финансовых рынков. Нейросетевые методы в анализе финансовых рынков/В.И. Ширяев. М.: КомКнига, 2007. 224 с.
  • Современные методы идентификации систем/Под ред. П. Эйкхоффа. М.: Мир, 1983. 400 с.
  • Яковлев В.Л. Модели детерминированного хаоса в задаче прогнозирования тенденций финансовых рынков и их нейросетевая реализация/В.Л. Яковлев, Г.Л. Яковлева, Л.А. Лисицкий//Информационные технологии. 2000. № 2. С. 46-52.
  • Яновский Л.П. Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики/Л.П. Яновский, Д.А. Филатов//Финансы и кредит. 2005. № 32(200). С. 2-13.
  • Задача реконструкции математической модели применительно к электрокардиограмме/И.Б. Янсон и др.//Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22, № 16. С. 57.
  • Dynamical properties of a ferroelectric capacitors observed through nonlinear time series analysis/R Hegger et al.//Chaos. 1998. Vol. 8. P. 727-754.
  • Kadtke J. Classification of highly noisy signals using global dynamical models/J. Kadtke//Phys. Lett. A. 1995. Vol. 203. P. 196-202.
  • Analyzing chaotic behavior in a Belousov-Zhabotinskyi reaction by using a global vector field reconstruction/C. Letellier et al.//J. Phys. Chem. 1998. Vol. 102. P. 10265-10273.
  • Characterization of dolphin acoustic echo-location data using a dynamical classification method/M. Kremliovsky et al.//Int. J. of Bifurcations and Chaos. 998. Vol. 8. P. 813-824.
  • Geometry from a time series/N.M. Packard//Phys.Rev.Lett. 1980. Vol. 45. P. 712.
  • Rosenblum M.G. Detecting direction of coupling in interacting oscillator/M.G. Rosenblum, A.S. Pikovsky//Phys. Rev. E. 2001. Vol. 64.
  • Identification of nucleocytoplasmic cycling as a remote sensor in cellular signaling by databased modeling //. Swameye et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2003. Vol. 100. P. 1028-1033.
  • Tokens F. Detecting strange attractors in turbulence/F. Tokens//Lec. Notes in Math. 1981. Vol. 898. P. 366-381.
  • Voss H.U. Nonlinear dynamical system identification form uncertain and indirect measurements/H.U. Voss, J. Timmer//International Journal of Bifurcation and Chaos. 2004. № 6. P. 1905-1933.
Еще
Статья
SciUp 2024 © 2024 ©