О слабой сходимости эмпирического процесса хвостов распределения для копульного временного ряда
Автор: Мазур А. Е.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Информатика и управление
Статья в выпуске: 1 (45) т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
В литературе по статистике экстремумов сформулированы условия, позволяющие получать результаты о слабой сходимости эмпирических хвостовых процессов, построенных по зависимым случайным величинам. В модели временного ряда с тяжелыми хвостами, полученного с помощью определенного преобразования гауссовского ряда, с гауссовским описанием зависимости, можно показать, что трудно проверяемые на практике условия могут быть заменены на легко проверяемые условия убывания корреляционной функции временного ряда.
Гауссовская последовательность, область максимального притяжения фреше, эмпирическая квантильная функция
Короткий адрес: https://sciup.org/142223092
IDR: 142223092
Список литературы О слабой сходимости эмпирического процесса хвостов распределения для копульного временного ряда
- De Haan L., Ferreira A. Extreme value theory: an introduction. New York: Springer, 2007.
- Лидбеттер М.Р., Линдгрен Г., Ротсен X. Экстремумы случайных последовательностей и процессов. Москва: Мир, 1989.
- Мазур А. Е., Питербарг В.И. Гауссовские копульные временные ряды с тяжелыми хвостами и сильной временной зависимостью, // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика., 2015. Т. 70., № 5. С. 197-201.
- Piterbarg V.I. Asymptotic Methods in Theory of Gaussian Random Processes and Fields // Providence: American Mathematical Society, Ser. Translations of Mathematical Monographies, 2012. V. 148.
- Питербарг В.И. Двадцать лекций о гауссовских процессах. Москва: МЦНМО, 2015.
- Rootz'en H. Weak convergence of the tail empirical process for dependent sequences // Stochastic Processes and their Applications. Elsevier, 2009. V. 119, N 2. P. 468-490.
