О выборочной проверке корреляционной взаимосвязи между доходностями российских государственных облигаций и отдельными макроэкономическими показателями
Автор: Новиков А.М.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 3-1 (97), 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрено влияние макроэкономических показателей государственных облигаций. Проведен теоретический обзор модели взаимосвязи между доходностью государственных облигаций и макроэкономическими показателями. Выявлены наиболее значимые макроэкономических показателей, которые могут оказывать влияние на доходность.
Облигации, макроэкономические показателями, инфляция, банк России
Короткий адрес: https://sciup.org/170197535
IDR: 170197535 | DOI: 10.24412/2411-0450-2023-3-1-111-116
Список литературы О выборочной проверке корреляционной взаимосвязи между доходностями российских государственных облигаций и отдельными макроэкономическими показателями
- Алексеева Н.А., Абашева О.Ю., Редников В.Л. Макроэкономические параметры российской экономики в период экономических санкций // Russian Economic Bulletin. - 2022. - Т. 5. № 3. - С. 67-74.
- Ключевая ставка Банка России и инфляция. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/ddkp/infl/#highlight=инфляция%7Cинфляции (дата обращения 20.03.2023).
- Кривая бескупонной доходности государственных облигаций. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/(дата обращения 20.03.2023).
- Рыночные цены облигации компании Газпром с купоном 7,3% и сроком обращения. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbonds.ru/indexes/91677/(дата обращения 20.03.2023).
Статья научная
