Об одной модификации метода индексного фонда в теории оптимального портфеля
Автор: Куимов П.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Статья в выпуске: 12-1 (18), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье предложены новые подходы к оптимизации структуры портфеля ценных бумаг. Указано направление, позволяющее объединять распространенные модели составления оптимального портфеля. Это активный способ управления и пассивный. Совместное использование данных методов проведено с помощью введения дополнительной целевой функции, наилучшим образом описывающей степень совпадения распределения долей ценных бумаг составленного инвестиционного портфеля с распределением, построенным по методу индексного фонда. В статье установлено, что итогом такого подхода является двухкритериальная задача оптимизации с ограничениями. В заключение работы приводится практическая иллюстрация предлагаемой модели, результаты которой показывают возможность практического использования разработанной методики.
Портфель ценных бумаг, метод egp, доходность, риск, структура индекса, кривая лоренса, коэффициент джинни
Короткий адрес: https://sciup.org/140267825
IDR: 140267825
Список литературы Об одной модификации метода индексного фонда в теории оптимального портфеля
- Севодин М.А., Куимов П.А. О диверсификации индексного фонда // Перспективы науки, №7 (82), 2016. - с.29-32.
- EltonE.J., GruberM.J. ModernPortfolioTheory and InvestmentAnalysis. N.Y.: JohnWiley and Sons, 1987. -645c.
- Экономика: Учебник.3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон. наукпроф.А.С. Булатова. - М.: Экономисть, 2003. -635c.
- Экономическая теория: учеб. / В.И. Антипина, И.Э. Белоусова, Р.В. Бубликова [и др.]; под ред. И.П. Николаевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. -576с.
- Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие/Н.И. Холод, А.В. Кузнецов, Я.Н. Жихар и др.; Под ред. А.В. Кузнецова. -2-еизд. - Мн.: БГЭУ, 2000. -412с.
- Актуальные данные котировок акций: http://ru.investing.com
