Оценивание корреляционных кредитных деривативов
Автор: Слепов Дмитрий Сергеевич
Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau
Рубрика: Математика, механика, информатика
Статья в выпуске: 3 (36), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются подходы к оцениванию корреляционных кредитных деривативов. Исследована однофакторная модель гауссовской копулы, ставшая рыночным стандартом. Предложен способ моделирования структур зависимостей, основанный на применении широкомультипликативной аппроксимации эвентологических распределений. Произведено сравнение моделей на численном примере.
Кредитные деривативы, гауссовская копула, эвентология, широкая зависимость, широко-мультипликативная аппроксимация
Короткий адрес: https://sciup.org/148176625
IDR: 148176625
Статья научная
