Оценка фрактальности финансовых временных рядов с помощью показателя Херста
Автор: Осипов Г.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Физико-математические науки
Статья в выпуске: 4 (7), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье изложена методология оценки фрактальных размерностей финансовых временных рядов на базе упрощенного алгоритма расчета показателя Херста. Приводятся результаты анализа данных на соответствие их нормальному распределению, делается вывод о наличии лептоэксцесса свидетельствующего о наличии долговременной памяти и неприменимости гипотезы эффективного рынка. Рассчитывается доверительный интервал значения показателя Херста. Формализованы зависимости фрактальных размерностей рядов от результатов R/S анализа данных. Рассмотрен практический пример определения показателей, которые могут являться индикаторами при работе на фондовом рынке.
Временной ряд, дробная размерность, нормальность распределения, рыночный индикатор
Короткий адрес: https://sciup.org/170184580
IDR: 170184580
Список литературы Оценка фрактальности финансовых временных рядов с помощью показателя Херста
- Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории хаоса в инвестициях и экономике. М.: Интернет-трейдинг. 2004. 304 с.
- Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2010. 656 с.
