Оценка кредитоспособности заемщика-физического лица в ПАО «Сбербанк России»

В российской банковской сфере доля заемных денежных средств составляет до 90% капитала банка, за счет этих средств выполняется функция кредитования заемщиков. Возврат заемных средств в таких условиях приобретает важное значение для функционирования банка.

С целью обеспечения максимальной возвратности денежных средств как инструмент контроля [4] используется оценка кредитоспособности заемщика, ставшая обязательным элементом взаимоотношения банков и клиентов [8].

Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, каждый из которых должен быть оценен и изучен.

Кредит для физических лиц – это займ, выдаваемый населению на личные нужды, например, на покупку недвижимости, автомобиля, бытовой техники и т.д.

Кредитоспособность заемщика выражается через его способность полностью и своевременно исполнить свои обязательства перед кредитором.

Чем выше кредитоспособность заемщика, тем ниже риск банка потерять свои деньги. И наоборот, чем ниже платежеспособность клиента, тем меньше шансов у банка вернуть кредит.

Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и платности, или, другими словами, способность к совершению кредитной сделки.

Под кредитоспособностью заемщика следует понимать такое финансовое состояние физического лица, которое дает уверенность в эффективном использовании им заемных средств, способность и готовность вернуть кредит в соответствии с условиями договора [6].

Существует несколько основных методик оценки кредитоспособности заемщика - физического лица. К ним относятся:

• -    анализ кредитной истории;

• -    скоринг;

• -    методика определения платежеспособности;

• -    андеррайтинг.

Банки в Российской Федерации применяют каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке.

В оценке кредитной истории и платежеспособности потенциального заемщика-физического лица в ПАО «Сбербанк России» значительное место принадлежит скоринговой методике, которая едина для всех отделений банка.

Скоринг заемщика-физического лица - это математическая статистическая модель оценки, которая основана на различных характеристиках потенциального клиента, таких как, личный доход, возраст, семейное положение, профессия и т.д. [7, с.121].

Сущность данной методики состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку. Суммируя баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможное значение.

Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

Система скоринга построена на формировании типа надежности заемщика. Каждому типу заемщика присваивается определенное количество баллов и определенный статус.

Скоринговая модель имеет ряд преимуществ:

• -    снижение риска невозврата кредита;

• -    эффективное управление кредитным портфелем;

• -    способность в кратчайшие сроки провести экспресс-анализ заявки в присутствии клиента .

Но необходимо отметить, что скоринговая модель имеет также и ряд недостатков:

• -    классификация выборки производится только на клиентах, которым ранее был выдан кредит кредит; при этом отсутствует возможность узнать поведение клиентов, которым в выдаче кредита было отказано;

• -    программа производит оценку информации, предоставленную клиентом, а не реального человека, поэтому есть вероятность ее фальсификации;

• -    сотрудники банка не имеют достаточной квлификации, чтобы

разрабатывать стратегии на основе скоринга и управлять ими, а также осуществлять эффективный мониторинг результатов работы модели.

На данный момент ПАО «Сбербанк России» оценивает такие характеристики, как личный доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля, наличие земельного участка, стаж работы, должность, образование [1, с. 132].

Бесспорно, это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой модели позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.

Зачастую, при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды применяется и иные, инновационные более сложные и тщательные методики оценки заемщика. Однако инновации в России сложно приживаются [2; 3], поэтому скоринг используется все чаще.

Таким образом, правильная кредитная политика ПАО «Сбербанк России» в современной весьма сложной, часто меняющейся и быстро меняющейся экономике [5] позволяет с меньшим риском осуществлять активные операции и получать максимальный доход от размещения свободных денежных средств в кредиты.