Оценка величины рисков в деятельности нефтегазовых предприятий на примере Сургутского тампонажного управления ОАО "Сургутнефтегаз"

Изучение причин и последствий рисков, а также их природы, источников необходимо, прежде всего, для принятия эффективных управленческих решений. Проблема управления рисками не является частной, т.е. встающей только перед руководством компании лишь время от времени при принятии отдельных управленческих решений.

Оценка риска и разработка способов его снижения являются частью повседневной управленческой работы, одной из функций управления компании наряду с управлением позволит сформировать эффективную систему управления рисками создать управляемую безопасность, обеспечить устойчивость, надежность предприятия, кадрами, финансами и качеством.

Вопрос оценки величины рисков предприятия актуален, поскольку его решение позволит сформировать эффективную систему управления рисками создать управляемую безопасность, обеспечить устойчивость, надежность компании.

Оценку величины рисков в деятельности нефтегазовых предприятий проведем на основе экспертной оценки на материалах предприятия Сургутское тампонажное управление ОАО «Сургутнефтегаз».

Первым шагом определим оценку влияния, которая выражается в баллах, и представляет собой соответствующий ранг показателя, входящего в регрессионное уравнение. Расчеты представим в таблице 1.

Таблица 1. Весовые коэффициенты групп ресурсов за период 2015-2017 гг.

Группы ресурсов	Степень влияния на зависимую пере-менную/оценка влияния (ранжирования)	Весовой коэффициент, ai	Поправка веса на число ресурсов, di	Вес группы кор-ректировки,bi
Материальные	0,098872123/1	0,2147	0,1932	0,1858
Трудовые	0,146638791/2	0,3184	0,2866	0,2756
Финансовые	0,214987634/3	0,4669	0,5602	0,5387

Источник: составлено автором

Анализ таблицы показал, что самой значимой группой ресурсов в Сургутское тампонажное управление ОАО «Сургутнефтегаз» являются финансовые, в большей степени, влияющие на возникновение рисковой ситуации.

Определив долю каждого риска в совокупности рисков, предположим, что пер- вый приоритет весомее последнего в 10 раз (экспертная оценка), то есть f=W10 W10=10.

Следовательно, определяем вес группы по наименьшим приоритетам по следующей формуле и рассчитываем веса по группам приоритетов [2]:

Произведем поправку веса каждой группы приоритетов на число простых рисков в данной группе, поскольку число простых рисков в каждой приоритетной группе различно, по следующей формуле [4]:

Проведенные расчеты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Расчетные показатели по группам рисков в Сургутское тампонажное управ- ление ОАО «Сургутнефтегаз»

Группы риска	Количество рисков в группе	Приоритет	Веса W1	Веса W2	Веса W3
Рыночный	5	1	0,1818	0,3247	0,2717
Финансовый	4	2	0,1636	0,2338	0,1957
Производственный	4	3	0,1455	0,2078	0,1739
Коммерческий	4	4	0,1273	0,1818	0,1522
Инвестиционный	2	5	0,1091	0,0779	0,0652
Инновационноинвестиционный	1	6	0,0909	0,0325	0,0272
Проектный	3	7	0,0727	0,0325	0,0652
Технологический	1	8	0,0545	0,0195	0,0163
Правовой	2	9	0,0364	0,0260	0,0217
Экологический	2	10	0,0182	0,013	0,0109

Источник: составлено автором

Определение веса простых рисков для каждого простого риска, который входит в соответствующую группу является следующим шагом в методике. Приоритеты по простым рискам (факторам) устанавливались согласно возможным потерям по соответствующему риску [5].

На основе предоставления более полного перечня простых рисков компании каждому из трех экспертов было предложено оценить вероятность их наступления при помощи, приведенной выше оценки. На этом этапе каждый эксперт работал отдельно от других экспертов, самостоятельно.

Оценки экспертов были анализированы на их непротиворечивость, для чего сделаны три оценки соответственно для попарно сравненных мнений экспертов; первого и второго, первого и третьего, второго и третьего.

Проведенный анализ оценок экспертов показал максимальную разницу между оценками двух экспертов по всем простым рискам оказались не более 25, то есть меньше минимально допустимой.

Оценка группировки простых рисков по величине вероятности их наступления является следующим этапом методики [6]:

0-25 – 16 рисков;

25-50 – 7 рисков;

50-75 – 2 риска;

75-100 – 3 риска.

Изучив оценки экспертов, мы сделали вывод, что наибольшую вероятность наступления имеют факторы, связанные со снижением спроса на продукцию (100 баллов из 100), риск ухудшения финансовой устойчивости компании и риск, связанный с неэффективной организацией снабжения и реализацией товара на рынке (91,67 баллов из 100), а наименьшую – фактор потери имущества в результате краж и хищений, риск несвоевременной разработки и реализации проекта, риск сокращения производственного потенциала, риск негативного влияния изменения курсов валют в другие риски (8,33 балла из 100) [3].

Из всех групп факторов нефтегазовой компании максимально рисковой является группа рыночных рисков, потому как четыре вида простых рисков из пяти в этой группе являются с вероятностью более 30 баллов из 100.

Расчет балла по каждому простому фактору является следующим шагом.

Анализы расчетов данного этапа, показали, что общий балл по группе риска Еq равен сумме баллов простых рисков в группе, а средний балл по десяти группам факторов равен – 3,908 балла.

Выбираем все значения, которые приближены к 10 или для определения наиболее существенны риски в Сургутское тампонажное управление ОАО «Сургутнефтегаз».

Итак, максимально существенными являются: фактор снижения спроса на продукцию (7,86 балла) и фактор ухудшения финансовой устойчивости компании (5,83 балла) [1].

Данная оценка ресурсов по выделенным группам в Сургутское тампонажное управление ОАО «Сургутнефтегаз» и определение максимально значимых групп рисков позволяет найти влияние групп ресурсов на уровень риска по группам посредством матричной модели определения интегрального уровня риска (таблица 3).

Таблица 3. Модель определения интегрального уровня риска с учетом использования ресурсов в Сургутском тампонажном управлении ОАО «Сургутнефтегаз»

Основные ресурсы, влияющие на возникновение риска,rj	Основные группы рисков Rj										Итоги по виду ресурса, YRi
	Разработка технического задания		Производство техники						Эксплуатация и утилизация техники
	н CD ч о й & я к	Л =Я я я н Я о Я « ° К у	m Я Я н К и	6 я « е	S я я о я S Рч	2 §	Я ID я к К	л « X у н Е	о о св К	5 « О § 8
Финансовые	0,75	1,49	1,6 8	4,7 5	8,1 6	3,4 2	0,2 4	0,3 7	0,10	0,10	21,05
Трудовые	0,39	0,76	0,8 6	2,4 3	4,1 8	1,7 5	0,1 2	0,1 9	0,05	0,05	10,77
Материальные	0,26	0,51	0,5 8	1,6 4	2,8 2	1,1 8	0,0 8	0,1 3	0,03	0,03	7,26
Итоги по виду ресурса, YRi	4,15		34,57						0,36		39,08

Источник: составлено автором

Интегральный уровень риска может находиться в пределах от 0 до 100. По наше- му мнению, следует выделить четыре его уровня (таблица 4).

Таблица 4. Интерпретация пороговых значений интегрального уровня риска

Класс риска	Границы интервала интеграционного риска	Качественная оценка уровня риска
1	YRuht < 25,0	Низкий
2	25,1 < YRuht < 50,0	Умеренный
3	50,1 < YRuht < 75,0	Высокий
4	YRuht > 75,1	Катастрофический

Источник: составлено автором

Итак, главной идеей построения модели оценки интегрального уровня риска является то, что при учете ресурсных возможностей риска воздействующих друг на друга и оказывающих комплексное влияние на эффективную работу компании, возможно получить более ценный и достоверный результат, обеспечивающий трансформацию поставленных целей и задач для эффективного управления промышленной компанией.

Результат построения модели оценки интегрального уровня риска направлен на обеспечение стабильности и уверенности в будущем поставщиков, посредников, смежных и других организаций, обеспечение этичности и социальной ответственности и бизнеса предприятия, удорожание стоимости системы управления рисками на минимально достаточном для эффективной работы компании уровне.

Таким образом, проанализированная система рисков в Сургутское тампонажное управление ОАО «Сургутнефтегаз» позволит сформировать эффективную систему управления рисками создать управляемую безопасность, обеспечить устойчивость, надежность предприятия.