Оценка влияния политических и экономических событий на индекс ММВБ с использованием GARCH-модели
Автор: Зиненко А.В.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ динамики российского индекса ММВБ с 2005 по 2012 г. В качестве инструмента анализа выбрана модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности. Помимо количественного анализа рассмотрены основные политические и экономические события и их связь с колебаниями волатильности.
Волатильность, биржевые индексы, garch- модель, события
Короткий адрес: https://sciup.org/14083787
IDR: 14083787
Статья научная
