Определение оптимальной структуры портфеля ценных бумаг с использованием модели «Quasi-Sharpe»
Автор: Коленченко О.О., Иремадзе Э.О.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные технологии управления организацией
Статья в выпуске: 4-6 (13), 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной работе построен инвестиционный портфель с помощью модели «Quasi-Sharpe» на минимизацию риска. Для достижения цели использовано определенное количество акций разных отраслей, а также индекс ММБВ. Проведена оценка каждой акции и портфеля в целом.
Инвестиционные портфель, ценная бумага, индекс ммвб, доходность акции, остаточный риск, чувствительность акции
Короткий адрес: https://sciup.org/140110539
IDR: 140110539
Список литературы Определение оптимальной структуры портфеля ценных бумаг с использованием модели «Quasi-Sharpe»
- Иремадзе Э.О.// Имитационное моделирование финансовых показателей предприятия.// Монография. М-во образования и науки РФ, БашГУ, Уфа, 2011.
- Иремадзе Э.О. //Эконометрические методы и задачи // учебное пособие, М-во образования и науки РФ, БашГУ, Уфа, 2010.
- Иремадзе Э.О. //Методы многомерного анализа статистических данных // учебное пособие, М-во образования и науки РФ, БашГУ, Уфа, 2012.
- Иремадзе Э.О., Основы эконометрики -М-во образования и науки РФ, СФ БашГУ,Стерлитамак, 2014.
Статья научная
