Определение системно значимых банков в институциональной структуре банковской системы Самарского региона

В условиях замедления развития экономики, действия санкций и резкого ослабления национальной валюты российская банковская система продолжает претерпевать изменения. В результате воздействия негативных факторов и значительного снижения количества зарегистрированных банков ЦБ приходит к выводу о необходимости выделения группы системно значимых банков, влияющих на развитие банковской системы в целом и способных противостоять новым вызовам мировой экономики.

Основополагающими критериями определения системно значимых банков признаются размер активов банка, то есть размер самого банка, объем вкладов физических лиц, а именно доля в совокупном значении всех вкладов в банковской системе, и объем привлеченных средств или сделок посредством МБК. По мнению ЦБ, к таким банкам относятся Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, Росбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк и ФК «Открытие» [1]. Названные банки – это банки федерального значения, и по своей величине они вполне могут выступать санирующими, ответственными за оздоровление проблемной кредитной организации, в том числе и региональной, а также могут задавать темп и вектор развития банковской системе в целом.

В связи с вышеизложенным актуальным становится вопрос определения значимости региональных банков и достаточности применения обусловленных показателей при выявлении их системной значимости для того или иного региона. Чтобы раскрыть данный вопрос, рассмотрим показатели развития банковской системы Самарской области в таблице 1.

Анализ данных позволяет сделать вывод, что за май – июль 2015 г. структура банковской системы региона не изменилась. Совокупный показатель зарегистрированного уставного капитала кредитных организаций возрос на 12,5 млн руб. В сравнении с апрелем 2013 г. данный показатель составлял 21 914,1 млн руб. при действующих 20 кредитных организациях и 61 филиале. Тенденция снижения количества институциональных единиц обусловлена во многом ужесточением требований Центрального банка к кредитным организациям и выполнением ими федеральных законов.

Таблица 1 – Показатели развития банковской системы Самарского региона в 2015 г. [2]

Показатели	На начало месяца, единиц
	Май	Июнь	Июль
Количество действующих кредитных организаций, из них имеющие лицензии:	15	15	15
на привлечение вкладов населения	13	13	13
на осуществление операций в иностранной валюте	7	7	7
на проведение операций с драгметаллами	5	5	6
генеральные лицензии	7	7	7
Количество филиалов действующих кредитных организаций	44	44	43
из них филиалы Сбербанка России	2	2	2
Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн руб.	24 139,1	24 139,1	24 151,6

Степень участия действующих кредитных организаций в развитии Самарского региона, а именно в развитии основных хозяйствующих субъектов и предприятий, можно определить путем изучения объема выполненных работ и услуг и отгруженных товаров собственного производства организациями по видам экономической деятельности. Данный показатель позволяет выявить те отрасли, где посредством кредитования банки оказывают прямое воздействие на бесперебойную и нормальную деятельность предприятий. На рисунке 1 представлено детальное распределение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в разрезе основных видов экономической деятельности Самарского региона в процентном соотношении [3].

5,65

0.86

8.81

39.78

1,02

□Добыча полезных ископаемых

□Электроэнергия, газ и вода

□ Сельское хозяйство

□ Оптовая и розничная торговля з Платные и бытовые услуги

3,14 ^4,42

в Обрабатывающие производства в Строительство

□Транспорт и связь

□ Общественное питание

Рисунок 1 – Доля выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности в Самарском регионе за январь – июнь 2015 г.

Согласно данным рисунка 1, Самарская область характеризуется особенностями в периферии производственных отраслей. Здесь добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства оказывают весомое влияние на развитие региона. Доли выполненных работ и услуг, а также отгруженных товаров по данным видам экономической деятельности за 1-е полугодие 2015 г. составили 8,81 и 29,68 % соответственно. Сюда входят предприятия химической и нефтехимической промышленности, металлургической отрасли, такие как ОАО «Тольяттиазот», ЗАО «Куйбышевазот», ЗАО «Жигулевский известковый завод» и др. [4]. Особое место в регионе занимает машиностроение. Создание автомобилестроительного кластера в лице крупных предприятий, таких как ОАО «АвтоВАЗагрегат», ЗАО «ВАЗинтерСервис», ЗАО «Мотор-Супер», ОАО «Самара-Лада» и др., позволяет консолидировать финансовые потоки внутри региона. В Самарской области также развита оптовая и розничная торговля, показатель объема оказанных услуг в данной сфере составил 39,78 %.

Динамика исследуемого показателя позволяет определить наиболее приоритетные области кредитования для банков. Согласно полученным данным кредитными организациями осуществляется финансирование прежде всего торговых предприятий и компаний тяжелой и химической промышленности. Свое отражение это находит в показателях деятельности коммерче- ских банков. В таблице 2 представлена характеристика банков Самарской области по основополагающим критериям ЦБ РФ, используемым в определении значимости кредитных организаций для банковской системы региона.

Таблица 2 – Показатели деятельности коммерческих банков Самарской области на начало августа 2015 г.

№	Наименование кредитной организации	Активы нетто, млн руб.	Объем вкладов физ. лиц, млн руб.	Доля вкладов в банковской системе региона, %	Привлеченные МБК, млн руб.
1	АО «Тольяттихимбанк»	28 559,9	1 336,8	1,19	100,0
2	АО «ФИА-БАНК»	22 135,2	15 367,3	13,70	1 018,4
3	АО АКБ «ГАЗБАНК»	28 086,1	15 281,9	13,63	208,0
4	ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК»	7 506,0	2 925,2	2,61	1 649,7
5	ЗАО «НИБ»	747,4	154,7	0,14	0
6	ЗАО РП СВМБ	–	–	0,00	–
7	КБ «РТС-Банк» (ЗАО)	3 760,8	546,5	0,49	0
8	ОАО КБ «Солидарность»	20 870,3	7 578,8	6,76	0
9	ООО «Земский банк»	4 200,3	3 202,0	2,86	113,3
10	ООО «ИПОЗЕМбанк»	881,4	0,028	0,00	0
11	ООО «Русфинанс Банк»	107 682,8	1 872,6	1,67	14 356,6
12	ООО КБ «Элбанк»	6 512,2	4 489,7	4,00	0
13	ПАО «АК Банк»	25 169,5	17 346,5	15,47	0
14	ПАО «Первобанк»	50 088,0	22 225,2	19,82	1 182,4
15	ПАО Банк АВБ	30 392,3	19 805,4	17,66	1 760,1

Согласно инструкциям ЦБ РФ и его подходам к определению системно значимых банков анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что ООО «Русфинанс Банк» и ПАО «Первобанк» являются банками высокой системной значимости в Самарском регионе. Значимыми банками второго эшелона являются ПАО Банк АВБ, АО АКБ «ГАЗБАНК». Однако, несмотря на выявленную нами значимость, 24 июля 2015 г. ЦБ РФ официально опубликовал информацию о санации ПАО Банк АВБ, где инвестором-санатором по оздоровлению кредитной организации выступит ПАО «Промсвязьбанк» [5]. По мнению Банка России, данная мера позволит предотвратить банкротство финансовой организации и выявить актуальные трудности и проблемы для банка.

Значение и роль санации АВБ в приоритете для региона, так как данный банк был создан для реализации финансовых интересов градообразующего предприятия г. Тольятти – ОАО «АВТОВАЗ». На сегодняшний день доля вкладов населения в АВБ по отношению к банковской системе региона составляет 17,66 %. Отзыв лицензии данного банка поднял бы волну паники среди населения, что спровоцировало бы эффект «домино» по изъятию вкладов физическими лицами из других кредитных организаций Самарской области.

На этапе возникновения трудностей у банка государственные регуляторы в лице корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ЦБ РФ определяют степень важности и вес банка в общей банковской системе, системе региона и после принимают решение о его перспективах. На рисунке 2 представлен алгоритм принятия решения в случае возникновения проблем у кредитной организации.

Рисунок 2 – Алгоритм принятия решений при возникновении трудностей у банка

Сложность применения подхода ЦБ РФ для определения значимости банков заключается в вопросе организации, тенденций и истории развития, а также в принципах ведения основной деятельности крупными и средними банками. Различия банков федерального и регионального уровней очевидны. В основу таких особенностей заложены качество выполнения основных нормативов регулятора, структура, подходы и методы в формировании отчетности, клиентура и другие признаки. Основные отличия системно значимых банков разных уровней представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика системно значимых банков федерального и регионального уровней

№	Признак	Федеральные банки	Региональные банки
1	Выполнение нормативов ЦБ	Со значительным запасом от установленных нормальных параметров	На достаточном и приемлемом уровне
2	Структура	Являются частью крупных холдингов с мощной развитой структурой и обособленными подразделениями	В основном самостоятельные единицы
3	Формирование отчетности	Равнозначные ориентиры на РСБУ и МСФО, формирование консолидированной отчетности	Акцент делается на РСБУ, но также формируется отчетность по МСФО
4	Выполнение Базель II, Базель III	Наличие специальных отделов, департаментов, отвечающих за методологию, внедрение и выполнение требований Базель II, III	Отсутствие специализированных отделов. Как правило, функции по выполнению требований Базель II, III лежат на сотрудниках отдела бухгалтерского учета
5	Оптимизация  расходов бюджета	Использование различных аутсорсинговых схем	Аутсорсинг малоразвит
6	Клиентура	По всей территории РФ за счет развитых филиальных сетей	Обслуживание     преимуще ственно региональных клиентов

Следуя логике таблицы 3, системно значимыми банками в региональной банковской системе следует называть те, которые прямо или косвенно оказывают воздействие на развитие региона. Их основная роль заключается в развитии реального сектора экономики посредством поддержания и распределения финансовых потоков хозяйствующих субъектов и важных для региона предприятий, формировании регионального бюджета. Предложенный ЦБ РФ набор основополагающих критериев несовершенен для определения степени важности и значимости банка в регионе. Исследование показало, что кредитные учреждения с высокими показателями могут также быть уязвимыми в результате институциональных преобразований региональной банковской системы. Этот факт говорит о том, что определение значимости банков необходимо проводить с учетом комплексного количественного и качественного анализа всех показателей деятельности кредитной организации, чтобы определить влияние и степень ее участия в развитии региона.

Ссылки и примечания:

• 1.    О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно значимых банков [Электронный ресурс]. URL: http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=15072015_190947ik2015-07-15T19_06_47.htm (дата обращения: 21.09.2015).

• 2.    О мерах по финансовому оздоровлению ОАО АВТОВАЗБАНК [Электронный ресурс].   URL:

• 3.    Составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (http://samarastat.gks.ru/) .

• 4.    Самарская область [Электронный ресурс] // Инвестиции. Инновации. Бизнес. URL: http://www.spb-venchur.ru/re- gions/78.htm (дата обращения: 21.09.2015).

• 5.    О мерах по финансовому оздоровлению ОАО АВТОВАЗБАНК …

(дата обращения: 21.09.2015).