Оптимальное управление стохастическими системами при импульсных воздействиях, образующих эрланговские потоки событий

Автор: Рыбаков Константин Александрович

Журнал: Программные системы: теория и приложения @programmnye-sistemy

Рубрика: Методы оптимизации и теория управления

Статья в выпуске: 2 (16) т.4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается задача оптимального управления нелинейными стохастическими системами, математическая модель которых задается стохастическим дифференциальным уравнением Ито со скачкообразной компонентой, описывающей влияние случайных импульсных воздействий или помех. Предполагается, что закон распределения промежутков времени между последовательными импульсными воздействиями эрланговский. При управлении может использоваться информация только о части координат вектора состояния.

Эрланговский процесс, принцип расширения, неполная информация, оптимальное управление, стохастическая система, импульсные воздействия

Короткий адрес: https://sciup.org/14335952

IDR: 14335952

Список литературы Оптимальное управление стохастическими системами при импульсных воздействиях, образующих эрланговские потоки событий

Список литературы
Артемьев В. М., Ивановский А. В. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования. М.: Энергоатомиздат, 1986.
Казаков И. Е., Артемьев В. М. Оптимизация динамических систем случайной структуры. М.: Наука, 1980.
Пугачев В. С., Синицын И. Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация. М.: Энергоатомиздат, 1990.
Кожевников А. С., Рыбаков К. А. Математические модели динамики цены акций с эрланговскими скачками//Научный альманах. Вып. 16: Материалы VIII научно-практ. конф. молодых ученых и студентов «Инновационный менеджмент в аэрокосмической промышленности». -М.: Изд-во «Доброе слово», 2012, c. 156-161.
Горицкий Ю. А., Казаков В. А. Дискретизация случайных процессов с конечным множеством состояний и эрланговским временем пребывания//Известия РАН. Теория и системы управления, 2011, № 6, c. 14-27.
Кудрявцев А. А., Шоргин В. С., Шоргин С. Я. Байесовские модели массового обслуживания и надежности: общий эрланговский случай//Информатика и ее применения, 2009. Т. 3, № 4, c. 30-34.
Nielsen S. R. K., Iwankiewicz R., Skjærbæk P.S. Moment Equations for Non-Linear Systems Under Renewal-Driven Random Impulses with GammaDistributed Interarrival Times//IUTAM Symp. on Advances in Nonlinear Stochastic Mechanics, Solid Mechanics and Its Applications. -Trondheim: Springer, 1996. Vol. 47, p. 331-340.
Рыбаков К. А., Сотскова И. Л. Оптимальное управление нелинейными системами со случайной структурой при неполной информации о векторе состояния//Автоматика и телемеханика, 2006, № 7, c. 62-75.
Рыбаков К. А. Достаточные условия оптимальности в задаче централизованного управления стохастическими мультиструктурными системами//Вестник Московского авиационного института, 2008. Т. 15, № 2, c. 123-131.
Гурман В. И. Принцип расширения в задачах управления. М.: Наука. Физматлит, 1997.
Гурман В. И. Модели и методы теории управления//Труды межд. конф. «Программные системы: теория и приложения».-Переславль-Залесский. М.: Физматлит, 2004. Т. 1, c. 101-116.
Кротов В. Ф., Гурман В. И. Методы и задачи оптимального управления. М.: Наука, 1973.
Пантелеев А. В. Достаточные условия оптимальности управления непрерывными стохастическими системами по неполному вектору состояния//Известия вузов. Математика, 1990, № 11, c. 50-61.
Савастюк С. В., Хрусталев М. М. Оптимизация стохастических систем диффузионного типа с ограничениями на процесс управления-наблюдения. I. Достаточные условия оптимальности//Автоматика и телемеханика, 1991, № 7, c. 89-96.
Савастюк С. В., Хрусталев М. М. Оптимизация стохастических систем диффузионного типа с ограничениями на процесс управления-наблюдения. II. Необходимые условия оптимальности//Автоматика и телемеханика, 1991, № 8, c. 94-100.
Кожевников А. С., Рыбаков К. А. Анализ нелинейных стохастических систем управления с импульсными воздействиями, образующими эрланговские потоки событий//Научный Вестник МГТУ ГА, 2012, № 184 (10), c. 37-45.
Iwankiewicz R., Nielsen S. R. K. Advanced Methods in Stochastic Dynamics of Non-Linear Systems. Aalborg: Aalborg tekniske Universitetsforlag, 1999.
Øksendal B., Sulem A. Applied Stochastic Control of Jump Diffusions. Berlin: Springer, 2005.
Анулова С. В., Веретенников А. Ю., Крылов Н. В., Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Стохастическое исчисление, Т. 45. Москва: ВИНИТИ, 1989.
Веретенников А. Ю. О сильных решениях стохастических уравнений Ито со скачками//Теория вероятностей и ее применения, 1987. Т. 32, № 1, c. 159-163.
Rybakov K. A., Sotskova I. L. Spectral Method for Analysis of Switching Diffusions//IEEE Transactions on Automatic Control, 2007. Vol. 52, no. 7, p. 1320-1325.
Пантелеев А. В., Рыбаков К. А. Синтез оптимальных нелинейных стохастических систем управления спектральным методом//Информатика и ее применения, 2011. Т. 5, № 2, c. 69-81.
Пантелеев А. В., Рыбаков К. А. Методы и алгоритмы синтеза оптимальных стохастических систем управления при неполной информации. М.: Изд-во МАИ, 2012.
Кибзун А. И., Кан Ю. С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. М.: Физматлит, 2009.
Авербух В. И., Смолянов О. Г. Теория дифференцирования в линейных топологических пространствах//Успехи математических наук, 1967. Т. XXII, № 6 (138), c. 201-260.

Еще

Статья научная