Оптимизация структуры субпортфеля ипотечных кредитов коммерческого банка на основе минимаксной оценки риска
Автор: Выгодчикова И.Ю., Горский М.А.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 4-1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается новый метод оценки риска заемщиков по программе ипотечного кредитования, имеющих дополнительный доход в рамках собственного бизнеса (оказываемых услуг). Этот метод реализован с применением критерия минимакса и системного анализа показателей риска заемщика, характеризующих потенциал роста его бизнеса и вычисляемых на основе информации, размещенной на веб-сайте. Структуру оптимального субпортфеля ипотечных кредитов предложено рассчитывать с использованием иерархических древовидных алгоритмов с выбором объемов кредитования по отдельным региональным (территориальным) филиалам банка (на верхнем уровне) и долей ипотечных кредитов отдельных заемщиков с учетом риска (на нижнем). Разработана методика вычисления интегрального показателя кредитного риска по ипотеке по результатам обработки частных показателей дерева решений. Обследованы рынки ипотечного кредита России по двум регионам в рамках субпортфеля Сбербанка, выявлены перспективы внедрения предлагаемой методологии, обозначены ключевые показатели кредитного портфеля с позиции надёжности заёмщика. Получена комплексная оценка структуры капитала субпортфеля ипотечного кредита коммерческого банка, основанная на минимаксном подходе к оценке риска (или интегральном показателе). В приложении к классической теории портфеля критерий доходности может быть применен в качестве параметра коррекции уровня риска заёмщика по одному из предложенных критериев риска.
Ипотечное кредитование, оценка риска, оптимизация, субпортфель ипотечных кредитов, структура портфеля, критерий минимакса, системный анализ, древовидные структуры, принятие решений о долевом кредитовании в сфере ипотеки
Короткий адрес: https://sciup.org/142227803
IDR: 142227803 | УДК: 338.22.021.1 | DOI: 10.17513/vaael.1644
Optimization of the sub-portfolio structure of the mortgage loans of a commercial bank based at a minimax risk assessment
The article discusses a new method for assessing the risk of borrowers under the mortgage lending program who have additional income within their own business (services provided). This method is implemented using the minimax criterion and a systematic analysis of the borrower’s risk indicators characterizing the growth potential of his business and calculated on the basis of information posted on the website. It is proposed to calculate the structure of the optimal sub-portfolio of mortgage loans using hierarchical tree-like algorithms with the choice of lending volumes for individual regional (territorial) branches of the bank (at the upper level) and the shares of mortgage loans of individual borrowers, taking into account risk (at the lower level). A method for calculating the integral indicator of credit risk for a mortgage based on the results of processing particular indicators of the decision tree has been developed. The Russian mortgage loan markets were surveyed in two regions within the framework of the Sberbank sub-portfolio, the prospects for the implementation of the proposed methodology were identified, and the key indicators of the loan portfolio were identified from the standpoint of the borrower’s reliability. A comprehensive assessment of the capital structure of a sub-portfolio of a mortgage loan of a commercial bank is obtained, based on a minimax approach to risk assessment (or an integral indicator). As applied to the classical portfolio theory, the yield criterion can be applied as a parameter for correcting the borrower’s risk level according to one of the proposed risk criteria.
Список литературы Оптимизация структуры субпортфеля ипотечных кредитов коммерческого банка на основе минимаксной оценки риска
- Васильев Г.А., Забегалин Д.А. Электронный бизнес и реклама в Интернете: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 184 c.
- Использование деревьев решений в задачах прогнозной аналитики [Электронный ресурс]. https://habr.com/ru/company/ods/blog/322534/ (дата обращения: 04.03.2021).
- Волокобинский М.Ю., Пекарская О.А., Рази Д.А. Принятие решений на основе метода анализа иерархий // Вестник Финансового университета. 2016. № 2. С. 33-4217.
- Халиков М.А., Хечумова Э.А., Шардин А.А. Методология учета и оценки рисков производственной и финансовой сфер деятельности предприятия// Ученые записки Рос. Академии предпринимательства: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России: Сб. науч. трудов. Вып. ХХIII. М.: Российская Академия предпринимательства; Агентство печати "Наука и образование", 2010. С. 165-180.
- Bhimani A., Bromwich M. Management Accounting: Retrospect and Prospect. Moscow, Elsevier. 2010.
- Hunt, Earl B.; Janet Marin; Philip J. Stone Experiments in Induction. New York: Academic Press, 1966.
- Выгодчикова И.Ю., Селиванова А.А. Оценивание риска портфельного инвестирования на базе иерархической модели // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2016. Т.16. Выпуск 1. С. 80-85.
- Выгодчикова И.Ю. О минимаксном моделировании оценки риска финансового портфеля // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками: сб. материалов III Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. (Саратов, 5-8 ноября 2014 г.). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 63-66.
