Оптимизация структуры субпортфеля ипотечных кредитов коммерческого банка на основе минимаксной оценки риска

В статье рассматривается новый метод оценки риска заемщиков по программе ипотечного кредитования, имеющих дополнительный доход в рамках собственного бизнеса (оказываемых услуг). Этот метод реализован с применением критерия минимакса и системного анализа показателей риска заемщика, характеризующих потенциал роста его бизнеса и вычисляемых на основе информации, размещенной на веб-сайте. Структуру оптимального субпортфеля ипотечных кредитов предложено рассчитывать с использованием иерархических древовидных алгоритмов с выбором объемов кредитования по отдельным региональным (территориальным) филиалам банка (на верхнем уровне) и долей ипотечных кредитов отдельных заемщиков с учетом риска (на нижнем). Разработана методика вычисления интегрального показателя кредитного риска по ипотеке по результатам обработки частных показателей дерева решений. Обследованы рынки ипотечного кредита России по двум регионам в рамках субпортфеля Сбербанка, выявлены перспективы внедрения предлагаемой методологии, обозначены ключевые показатели кредитного портфеля с позиции надёжности заёмщика. Получена комплексная оценка структуры капитала субпортфеля ипотечного кредита коммерческого банка, основанная на минимаксном подходе к оценке риска (или интегральном показателе). В приложении к классической теории портфеля критерий доходности может быть применен в качестве параметра коррекции уровня риска заёмщика по одному из предложенных критериев риска.