Опыт Великобритании в части проведения надзорного стресс-тестирования инвестиционных фирм: преимущества и недостадки для дальнейшей имплементации в российской юрисдикции
Автор: Емельянова Э.С.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 12-1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрены требования к проведению процедуры стресс-тестирования инвестиционных фирм Великобритании в рамках пруденциальных норм, закрепленных в национальном законодательстве на уровне не только инвестиционных фирм, но и для банков и строительных обществ. Международные подходы к надзору за проводимым инвестиционными компаниями стресс-тестированием были проанализированы с целью выявления преимуществ и недостатков, которые могут быть учтены в будущем не только российским регулятором при построении процедуры надзорного стресс-тестирования, но и инвестиционными компаниями, осуществляющими стресс-тестирование на уровне самой организации. В статье приведены требования к инвестиционным фирмам, которые согласно пруденциальным требованиям обязаны проводить процедуру стресс-тестирования. Кроме того, статья содержит детальное описание требований Великобритании к проведению процедуры стресс-тестирования в части ключевых источников риска, содержания стресс-сценариев, требований к периодичности проведения, формата предоставляемой по результатам стресс-тестирования отчетности, а также в части мероприятий, которые необходимо проводить в случае отрицательных результатов стресс-тестирования...
Стресс-тестирование, пруденциальные нормативы для стресс-тестирования, источники рисков при стресс-тестировании, стресс-сценарии
Короткий адрес: https://sciup.org/142222754
IDR: 142222754 | DOI: 10.17513/vaael.847
Список литературы Опыт Великобритании в части проведения надзорного стресс-тестирования инвестиционных фирм: преимущества и недостадки для дальнейшей имплементации в российской юрисдикции
- Directive 2013/36/EU of the European Parliament and the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms.
- Regulation № 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, Capital Requirements Regulation.
- Prudential sourcebook for Investment Firms, 2019 (http://www.handbook.fca.org.uk).
- Prudential sourcebook for Banks, Building Societies and Investment Firms, 2015 (http://www.handbook.fca.org.uk).
- Financial Soundness Indicators: Compilation Guide. International Monetary Fund, 2007 (http://www.imf.org).
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2019).
- Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О негосударственных пенсионных фондах".
- Положение Банка России от 30.12.2016 № 576-П «О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга» (вместе с «Порядком расчета коэффициентов кредитного риска») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2017 № 45403).
- Положение Банка России от 03.12.2015 № 510-П (ред. от 06.06.2019) "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 № 40319)
- Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 27.06.2018) "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (вместе с "Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков") (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 № 37388).
- Указание Банка России от 04.07.2016 № 4060-У (ред. от 14.01.2019) "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2016 № 43052).
- Указание Банка России от 21.08.2017 № 4501-У (ред. от 27.08.2019) «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 № 49364).
- Указание Банка России от 11.05.2017 № 4373-У (ред. от 02.04.2018) "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2017 № 46943).
- Указание Банка России от 30.11.2017 № 4630-У "О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 № 50496).
- Указание Банка России от 06.06.2017 № 4402-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности в части расчета показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентами брокера права использования их денежных средств в его интересах" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2017 № 47809).
- Мешкова Е.И. Стресс-тестирование в коммерческом банке. М.: Регламент-Медиа, 2014. 246 с.
