Особенности хеджирования рисков на биржевом валютном рынке России
Автор: Изварина Н.Ю., Архипов Э.Л., Токарева А.И., Малыхина К.В.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 11-1 (93), 2022 года.
Бесплатный доступ
В современных условиях прогнозирование валютных курсов является непредсказуемым, поэтому особую актуальность приобретает метод хеджирования данного актива и защита деятельности хозяйствующих субъектов от негативного влияния валютного риска. В статье рассмотрены основные инструменты хеджирования: форварды и свопы, а также фьючерсы и опционы, сделан акцент на определение преимуществ последних перед внебиржевыми инструментами.
Валютный риск, хеджирование, опцион, фьючерс, форвард, своп, спот, хедж инструмент
Короткий адрес: https://sciup.org/170196300
IDR: 170196300 | DOI: 10.24412/2411-0450-2022-11-1-166-169
Список литературы Особенности хеджирования рисков на биржевом валютном рынке России
- Значение риск-менеджмента в системе управления бизнесом / Н.Ю. Изварина, П.В. Гиджиева, Е.И. Шуляренко, А.К. Лукиянова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. - № 10-1 (80). - С. 142-145.
- Официальный сайт Московской Биржи. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.moex.com/(дата обращения: 29.10.2022).
- Татьянников, В.А. Структурированные финансовые продукты: риски инвестирования // Банковское дело. - 2022. - №5. - С. 22-26.
- Хеджирование валютных рисков, как эффективный инструмент риск-менеджмента на биржевых рынках / М.Г. Миргородская, Д.А. Дасни, Н.В. Капустина, О.А. Аничкина // Самоуправление. - 2022. - №3 (131). - С. 557-560.
- Аджиев, Д.О. Валютные риски и способы управления ими на территории Российской Федерации / Д.О. Аджиев, В.В. Дмитренко // Вектор экономики. - 2022. - №3 (69).
