Периметр надзорного стресс-тестирования

Статья посвящена вопросам определения состава критериев для формирования периметра надзорного стресс-тестирования, т.е. таких объективных критериев, которые позволят отобрать наиболее крупные банки (банковские группы), оказывающие наибольшее влияние на банковский сектор при проведении надзорного стресс-тестирования, а также рассмотрению вопроса целесообразности проведения стресс-тестирования на соло-уровне либо перехода проведения стресс-тестирования на консолидированной основе для банковских групп. Анализ международных и российских нормативно-правовых документов позволил предложить в качестве итогового количественного критерия для определения периметра мер надзорного стресс-тестирования использовать размер активов банка (головной организации банковской группы). Именно данный количественный критерий позволит включить в периметр надзорного стресс-тестирования крупные банки (банковские группы), которые несут большую часть рисков для банковского сектора, российский регулятор при использовании данного критерия сможет разработать индивидуальные модели оценки рисков для каждого банка (банковской группы) и эффективно взаимодействовать с каждым из них, а периметр надзорного стресс-тестирования будет синхронизирован с перечнем банков, осуществляющих сценарный анализ в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала. Кроме того, в статье сделан вывод о целесообразности проведения надзорного стресс-тестирования на уровне банковской группы, однако для этого потребуется разработать методику и инструменты надзорного стресс-тестирования, позволяющие учитывать в периметре банковской группы иностранные банки, организации, не являющиеся банками, а также принимать во внимание риск вынужденной поддержки.