Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска ликвидности
Автор: Сорокина Инна Олеговна
Журнал: Экономический журнал @economicarggu
Рубрика: Наука и практика
Статья в выпуске: 2 (22), 2011 года.
Бесплатный доступ
Обобщены подходы к проведению стресс-тестирования в коммерческих банках, сформулирована методика оценки банка с учетом внутренних и внешних факторов его стрессового состояния. Особенность методики - наличие в ней формализованных подходов к оценке операционного риска.
Стресс-тестирование банков, банковские риски, оценка банка, модели тестирования
Короткий адрес: https://sciup.org/14915011
IDR: 14915011
Список литературы Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска ликвидности
- Моисеев С.Р. Тайны стресс-тестов//Банковское дело. 2010, № 6. С.36-38.
- Никитина Т.В. Использование внешних и внутренних рейтингов при расчете достаточности капитала кредитных институтов в рамках нового Соглашения о капитале (Базель 2)//Тенденции развития немецкой банковской системы и опыт для России/под общ. ред. Г.Н. Белоглазовой, К. Бергер, Т.В. Никитиной, Д. Хуммеля. СПб.: Бизнес-пресса, 2002.
- Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики): http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress.htm
- Стресс-тестирование по-русски. Центр экономических исследований МФПА. 2009. №17: http://www.mfpa.ru/general/upload/content_list/cei/166-stress-tests.pdf
- Тавасиев А.М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления//Ежемесячный журнал для специалистов банковского дела. 2006, № 4.
Статья научная
