Построение и апробация модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечетких множеств по отношению к российскому финансовому рынку
Статья: Построение и апробация модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечетких множеств по отношению к российскому финансовому рынку
Автор: Жданова Ольга Александровна, Курагина Анастасия Юрьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье изучены теоретические аспекты построения модели формирования и оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечетких множеств. Теоретические положения модели апробированы для портфеля из пяти и десяти акций, обращающихся на российском финансовом рынке. Работа основана на формировании модели, в которой использование нечетких множеств связано с идентификацией возможной доходности портфеля ценных бумаг и их риска.
Инвестиционный портфель, модель нечетких множеств, российский финансовый рынок, оптимизация инвестиционного портфеля, апробация
Короткий адрес: https://sciup.org/14938495
IDR: 14938495
Список литературы Построение и апробация модели оптимизации инвестиционного портфеля с применением нечетких множеств по отношению к российскому финансовому рынку
- Новоселов А.Л., Медведева О.Е., Новоселова И.Ю. Экономика, организация и управление в области недропользования: учебник и практикум для магистров. М., 2016. 625 с.
- Волкова У.С. Нечеткие множества и мягкие вычисления в экономике и финансах. М., 2016. 177 с.; Пегат А. Нечеткое моделирование и управление: пер. с англ. 2-е изд. М., 2013. 798 с.
