Построение стохастической модели стоимости опционов
Автор: Пивоварова Н.Б.
Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu
Статья в выпуске: 2 т.2, 1999 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматриваются вопросы расчета стоимости (премии) опционов европейского и американского типа, предлагается стохастическая модель расчета опционов, приводятся результаты модельных расчетов.
Короткий адрес: https://sciup.org/14293339
IDR: 14293339
Статья научная
