Оценивание дискретной формы процентного обратного (look-back) опциона с помощью интегральных преобразований мер
Автор: Стромило Александр Александрович
Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu
Рубрика: Прикладная математика
Статья в выпуске: 12, 2009 года.
Бесплатный доступ
В этой работе рассматривается обобщенный (процентный) случай обратного (look-back) опциона и метод его оценивания с помощью интегральных преобразований. Как показано в статье, предложенный метод может быть использован для широкого спектра случайных процессов, описывающих изменение логарифмов цен базового актива, с известными характеристическими функциями самого процесса, его положительной и отрицательной частей.
Короткий адрес: https://sciup.org/14968633
IDR: 14968633
Краткое сообщение