Применение базельских показателей ликвидности для оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческих банков

В целях поиска и развития методов оценки риска несбалансированной ликвидности была выдвинута гипотеза о том, что базельские показатели LCR и NSFR могут быть использованы как инструменты оценки данного вида риска. Для доказательства данной гипотезы автором были проведены собственные расчеты значений показателей краткосрочной ликвидности и чистого стабильного финансирования, результаты которых были сопоставлены с нормативами ликвидности Банка России. В результате проведенного анализа была выявлена эффективность и перспективность базельских показателей как инструментов оценки риска несбалансированной ликвидности.