Применение моделей теории игр на практике

Сегодня многие люди задаются вопросом, как можно выжить в настоящее время среди обилия информации, огромного количества конкурентов? Существуют некие стандарты, модели, которые могут помочь практически в любой ситуации. Одними из них являются модели теории игр.

Сперва стоит обратить внимание на модель «дилеммы заключенного» с точки зрения практики.

Таблица 1. Дилемма заключенного

А\Б	Заключенный  Б молчание	хранит	Заключенный  Б показания	дает
Заключенный А хранит молчание	Оба получают полгода		А получает 10 лет, Б освобождается
Заключенный  А  дает показания	А освобождается, Б получает 10 лет		Оба получают два тюрьмы	года

Источник:

Как известно, на практике ситуация не всегда позволяет упрощать модель, содержащую различную совокупность стратегий. Менеджерам приходится принимать решения исходя из всех влияющих на организацию факторов. Здесь присутствуют и риски, и нерациональность, и многое другое. Одной моделью обойтись не получится. Однако небольшая абстракция может помочь.

Рассматривая ситуацию с заключенным и идеей сотрудничества, можно заметить, что, на самом деле, с точки зрения оптимальности, нужно было выбрать вариант (молчать; молчать). В данном случае срок был бы самым минимальным для каждого – по 6 месяцев. Выходит, что если придерживаться концепции теории игр, менеджер в ситуациях подобной «дилемме заключенного» должен выбирать не самый оптимальный, а самый безрисковый вариант. Однако зачастую директора компаний перед менеджерами ставят задачу максимизировать доход. Как быть в таком случае?

В книге «Эволюция кооперации» Роберт Аксельрод исследовал повторяющуюся «дилемму заключенного», так как в реальной жизни чаще всего одним и тем же людям приходится сталкиваться с этой дилеммой снова и снова, помня предыдущие результаты. Аксельрод пригласил коллег со всего мира разработать компьютерные стратегии для наиболее результативного решения этой дилеммы. Был организован чемпионат по «повторяющейся дилемме заключенного». В результате таких соревнований выяснилось, что «жадные» стратегии давали худшие результаты в долгосрочной перспективе, чем «альтруистические». Аксельрод показал эволюцию эгоистических стратегий в альтруистические через естественный отбор. То есть большую выгоду приносили в долгосрочном плане те стратегии, которые не делали эту выгоду абсолютным приоритетом.

Так, например, в условиях вступления России в ВТО тоже можно весьма эффективно применять модель, посвященную «Дилемме заключенного». В статье «Состояние и перспективы развития рынка финансовых услуг после вступления России в ВТО» Кузьмина К.О. и Минина Д.А. написано, что «иностранные банки смогут заменить национальных брокеров как посредников между российскими инвесторами и иностранными биржами». [1] Вся эта ситуация отражает явную потенциальную конкуренцию российского рынка финансовых услуг и иностранного. Для решения данной проблемы можно с помощью «Дилеммы заключенного» описать сложившуюся ситуацию и попытаться прийти к решению проблемы с помощью «альтруистических стратегий».

Он назвал следующие условия построения эффективной стратегии:

• •    Стратегия должна быть «доброй», то есть не предавать, пока этого не сделает оппонент. Почти все стратегии-победители следовали этому правилу.

• •    Добро должно быть с зубами. Стратегия должна мстить в случае предательства.

• •    Стратегия должна уметь прощать. Отомстив, она должна возвращаться к сотрудничеству.

• •    Стратегия не должна быть завистливой, она не должна стремиться набрать больше очков, чем стратегия оппонента.

«Разрабатывая свою стратегию действий, стоит принять во внимание эти научные данные. Первоначальный план стоит построить на предположении, что ваши партнеры (партнер) нацелены на честное сотрудничество. Но обязательно необходимо разработать план «Б» на случай, если придется убедиться в обратном. Дав отпор, обязательно опять следует предлагать мир. Этот цикл может повторяться неограниченное количество раз.» [2] Примером из жизни здесь послужит рынок олигополии. Одним из известных приемов фирм-олигополистов является «лидерство в ценах». Смысл заключается в том, что одна из фирм лидеров устанавливает определенную планку цен на какой-то конкретный продукт, все остальные фирмы придерживаются этой планки. Здесь можно увидеть непосредственное влияние менеджмента и теории игр, однако уже на практике. Управляющие компаний негласно или гласно, если такое разрешено законом, договариваются об установлении определенных цен. Иными словами они разрабатывают конкретную стратегию игры, где за основу берут не наличие конфликтной ситуации друг против друга, а наоборот создают коалицию-олигополию. В роли оппонента здесь выступает сам рынок, окружающая среда, фирмы, не вошедшие в коалицию, и государство. Примером в России может являться автомобилестроение в конце 20-ого века. Так в 1991-1992 гг. лидером в ценах на легковые машины постоянно выступал ВАЗ, а АЗЛК и ГАЗ следовали за ним. [3] Данная стратегия весьма логична и оправдана. Благодаря сплочению они добивались большей выгоды, производители таким образом из конкурентов превращались в партнеров и выступали в ценовой политике как единое целое. Рассмотрим данную выгоду, абстрагируясь от конкретных цен и взяв только два предприятия (ВАЗ и ГАЗ). В качестве элементов матрицы будут выступать абстрактные цены:

Матрица 1

ВАЗ\ГАЗ	B1	B2	B3	B4
A1	6	-6	-9	-7
A2	-8	6	-9	-8
A3	8	7	9	-8

Источник: собственные расчеты

Стратегии: (А1,В2), (A2,B2), (A2,B3), (A3,B3)

№ хода	Выбранная стратегий	Выигрыш
1	А1	-
2	А2	6
3	A3	9

Таблица 2. Ходы игрока ВАЗ

Источник: собственные расчеты

Таблица 3. Ходы игрока ГАЗ

№ хода И	Выбранная стратегий	Выигрыш
1	B2	6
2	B3	9

Источник: собственные расчеты

В данном примере игрок ВАЗ устанавливает цены, а ГАЗ повторяет в точности тоже самое. Тем самым он не противоречит ценовой политики ВАЗа. Посмотрев на выигрыш, можно заметить, что он одинаковый. То есть игроки находятся в равных ситуациях: не один из них не преобладает над другим. Их обоих устраивает такая ситуация. Согласно концепциям олигополии и известнейшей модели «Курно», известно, что в такой ситуации совокупный выигрыш будет больше, нежели в ситуации, где ВАЗ и ГАЗ противостояли бы друг другу. Это подтвердилось и на реальном рынке.

Можно сделать вывод, что задачей менеджера на практике, применяя теорию игр, в первую очередь, является выявление различных рациональных стратегий с теоретической точки зрения, после перенесение их на практику. Затем необходимо выбрать самую оптимальную стратегию с практической точки зрения, не забывая конечно же о рисках. Только после всего этого можно принимать какое-либо решение.

В качестве практического примера выбора стратегии сотрудничества и роли теории игр в менеджменте можно рассмотреть модель слияния двух крупнейших Российских бирж ММВБ и РТС.

«Объединение двух ведущих российских фондовых бирж - ММВБ и РТС - будет способствовать созданию в России Международного финансового центра (МФЦ), заявил президент ММВБ Рубен Аганбегян во вторник на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». [4] «Поиск биржевого могущества - слияние российских бирж». [5] Такую информацию можно было прочитать в ведущих СМИ России. «Я выступаю за такое слияние, не думаю, что рынок достаточно большой, чтобы делить ликвидность. Нужно помнить о взаимодополняемости рынков: РТС - это сильный рынок по деривативам, а у нас сильный спотовый и валютный рынок», - сказал он. Объединенная биржа будет сильной структурой также и за счет объединения кадровых ресурсов РТС и ММВБ, отметил Аганбегян». [4]

Какие выводы можно сделать из данных слов? Вывод следующий: управляющие, директора двух крупнейших российских бирж решили объединиться. Они решили сплотить две крупнейшие финансовые системы, соединить в одну, создать коалицию. Какова цель? Ее можно прочитать в рубрике СМИ: «Поиск биржевого могущества…», «…объединение РТС и ММВБ будет способствовать созданию МФЦ». Вся эта информация свидетельствует о выборе стратегии, нацеленной на более эффективную деятельность бирж. По сути, российские предприниматели, акционеры бирж

РТС и ММВБ решили объединить свои усилия в борьбе за фондовый рынок. Согласно новостям, их продвижения весьма успешны.

Интерпретацию слияния двух бирж в виде матрицы можно увидеть в матрице 2.

Матрица 2. Слияние двух бирж

ММВБ\РТС	Объединение	Конкуренция
Объединение	Уменьшение конкуренции	Затраты на конкуренцию
Конкуренция	Затраты на конкуренцию	Усиленная конкуренция

Источник: собственные расчеты

Судя по матрице, можно сделать вывод, что в случае объединения будет уменьшена конкуренция на фондовом российском рынке, следовательно, у новой биржи ММВБ-РТС будет больше возможностей для «маневра» и дальнейшей работы. Во всех же остальных случаях видны затраты на конкуренцию, а в одном (конкуренция, конкуренция) ожидается даже усиленная борьба.

Объединению потребовалось одобрение антимонопольной службы в России. [6] Как известно, монополиями считают только крупнейшие предприятия, которые способны захватить весь рынок и диктовать ему свои условия. Раз новую единую биржу ММВБ-РТС могли прировнять к монополии, чего раньше даже и не подразумевалось, можно сделать вывод, что управляющие приняли весьма выгодное решение для обеих бирж. Все опять сводится к концепции сотрудничества и выборе оптимальной стратегии, однако в условиях риска и с их учетом. Матрица помогает абстрагироваться от посторонних рисков и сконцентрироваться на одной проблеме.

Помимо объединения также можно рассмотреть модель постепенного поглощения одного предприятия другим. Ярким примером этого является поглощение американской компанией PepsiCo российской Вимм-Билль-Данн. «Американская PepsiCo Inc. объявила сегодня, что получила все разрешения от уполномоченных органов в России, необходимые для закрытия сделки по покупке 66% акций ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания". Компания получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, говорится в сообщении PepsiCo.» [7] По данной вырезки из статьи можно судить о выборке стратегий управляющими компанией «Пепси», ее целях и методах достижения. Изначально возможно была цель овладеть как можно большей долей рынка безалкогольных напитков. Если абстрагироваться и попытаться выразить вариацию возможных решений менеджеров, то вероятно у них был выбор: 1) пустить весь свой резервный, накопленный капитал на расширение штатов, улучшение качества продукции, развитие уже имеющихся мощностей; 2) попытка «задушить» других конкурентов, принять меры по их выведение с рынка и наконец 3) покупка других компаний, то есть поиск кооперации с другими предприятиями, их приобретения, чтобы было выгодно обоим («Пепси» получает долю рынка, а акционеры другой компании – денежные средства). Как было сказано выше, зачастую партнерство является более выгодным, так как игроки избавляются от нужды производить затраты на меры борьбы друг против друга. Управляющие компании «Пепси» именно так и сделали. Они выбрали стратегию по покупки российского ОАО «Вимм-Билль-Данн», тем самым избавили себя от лишней конкуренции, расширили свои штаты, не прибегая ни к каким-либо «войнам». В матричной форме ситуация выглядела бы следующим образом:

Матрица 3

PepsiCo\Вимм-Билль-Данн	Продажа акций	Борьба на рынке
Расширение штатов	-	W+M     W+M
Попытка   задушить   других конкурентов	W+M    W+M	W+M     W+M
Покупка «Вимм-Билль-Данн»	W     W	W+M     W+M

Источник: собственные расчеты

• 1)   W – прибыль

• 2)   M – возможные потери

Как видно из таблицы, самой выгодной ситуацией возможно было именно сотрудничество, так как в других случаях ожидались сравнительно большие убытки.

Таким образом, проследив за деятельностью различных организаций таких как РТС, ММВБ или же PepsiCo, Вимм-Билль-Данн, за их деятельностью, ведением игры, можно сделать вывод, что качественная работа менеджеров, абстрагирование от всего рынка в целом на какие-то определенные модели с последующим переносом, сравнением их с реальной ситуацией на рынке, правильная и четкая постановка целей помогает функционировать предприятиям более эффективно и оценивать деятельность предприятия более осознано в виду абстракции и отвлечения от других рисков.

Вывод в том, что правильное использование различных экономических моделей, в том числе моделей из теории игр могут значительно облегчить задачу разработки стратегии предприятия и оптимизировать данную стратегию.