Проблема определения понятия риск

Вопросы возникновения и исследования рисков интересуют учёных долгое время. Это связано с тем, что, принимая какое-либо решение, мы всегда рискуем получить не то, к чему стремимся. Более глубокие изучения различных аспектов риска начались в конце XIX - в начале XX века. Сегодня о риске говорят специалисты самых различных дисциплин, в том числе и экономисты.

В России в конце 1980-х появилось понятие «предпринимательский риск». В начале 1990 уже было введено более 17 видов риска: хозяйственный, финансовый, валютный, инвестиционный, процентный, что привело к необходимости уточнения термина «риск».

Если попытаться определить понятие риска, то сложится такое впечатление, будто заехал в густой туман, где видимость не дальше бампера машины. Даже в основополагающих работах проблема никогда не постигается должным образом. Хотя субъективно представить, что такое риск возможно. Заимствование определения «риск» из французского, где risque («опасность»), восходит к греческому rizikon — «скала» [7, с. 6]. Таким образом, современное значение понятия риск у большинства людей ассоциируется с чувством страха, которое испытывает человек, находясь на высоте, у обрыва.

На сегодня в экономической литературе нет единого определения термина «риск». Это связано, в частности, многогранностью этого явления, практически полным игнорированием его нашим хозяйственным законодательством в реальной экономической практике и управленческой деятельности. Кроме того, риск — это сложное явление, которое имеет несколько несовпадающих, или же вообще противоположенных реальных основ, а также риск всегда связан с субъектом и решениями, которые тот принимает [4]. Риск является следствием решения, связан с субъектом, который не только осуществляет выбор, но и оценивает как вероятности наступления возможных событий, так и величину их последствий.

В настоящее время риск наиболее активно исследуется как составляющая экономической деятельности. В этом контексте существуют следующие определения риска:

• 1.    Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий [2, с. 6].

• 2.    Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления планируемых доходов, прибыли [5, с. 5–6].

• 3.    Риск – это неопределенность наших финансовых результатов в будущем.

• 4.    Риск – степень неопределенности получения будущих чистых доходов [6].

• 5.    Риск – вероятность потери ценностей (финансовых, политических, социальных ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами.

По мнению О. Ренна, риск – это возможность того, что человеческие действия или результаты его деятельности приведут к последствиям, которые воздействуют на человеческие ценности [2, с. 87].

В инженерно-физических науках термин «риск» считается вероятностью, умноженной на последствия. В психологии с этой точки зрения «риск» скорее рассматривается как функция субъективно воспринимаемых полезностей и вероятностей их проявления.

А.П. Альгин определяет риск уже как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [5, с. 19].

Во всех вышеперечисленных определениях четко заметна тесная связь риска, вероятности и неопределенности. Следовательно, чтобы наиболее точно раскрыть категорию «риск», необходимо определить такие понятия, как «вероятность» и «неопределенность».

Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации о предпосылках, условиях или последствиях реализации проекта, в том числе о связанных с ними затрат и результатах. Ее причинами являются основные три группы факторов: незнание, случайность и противодействие.

Случайность наступления события означает невозможность точно определить время и место его возникновения.

Неопределенность объясняется тем, что экономические проблемы сводятся в своей сущности к задачам выбора из некоторого числа альтернатив. При этом организации (индивиды) не располагают полным знанием ситуации для выработки оптимального решения, а также не имеют вычислительных средств достаточной мощности для адекватного учета всей доступной им информации. Неопределенность условий реализации проекта не является заданной. По мере осуществления проекта участникам поступает дополнительная информация об условиях реализации и ранее существующая неопределенность снижается.

Основное различие между риском и неопределенностью заключается в том, известны ли принимающему решения субъекту количественные вероятности наступления определенных событий. Как правило, термин «риск» используется для характеристики экономической ситуации, в которой известны все вероятности происхождения событий. Когда не имеется возможности оценить на субъективной или объективной основе вероятности получения тех или иных результатов (возникновения событий), используется термин «неопределенность».

Если риск характерен для производственно-экономических систем с массовыми событиями, то неопределенность существует в тех случаях, когда вероятности последствий приходится определять субъективно из-за отсутствия статистических данных за предшествующие периоды.

В количественном отношении неопределенность подразумевает возможность отклонения результата от ожидаемого (или среднего) значения как в меньшую, так и в большую сторону. Такая неопределенность носит название «спекулятивной» в отличие от «чистой» неопределенности, предполагающей только возможность негативных отклонений конечного результата деятельности.

В отличие от неопределенности, риск является измеримой величиной, его количественной мерой служит вероятность благоприятного исхода. Например, проектный риск можно определить как возможность полной или частичной потери инвестируемого капитала. Степень инвестиционного риска зависит от политической, социальной, экономической, экологической ситуации. Объектом риска в данном случае выступают имущественные интересы лица, осуществляющего вложения своих средств, то есть инвестора.

При внимательном анализе понятия неопределенности, можно заметить, что в них явным или неявным образом присутствует понятие вероятности.

Вероятность. До XVII в. не существовало общего понятия для обозначения риска, считалось, что удача и несчастья предопределялись роком и фортуной. В Древней Греции мифологизированное мировоззрение было основано на том, что будущее полностью предопределено волей и желанием богов, т.е. абсолютно не зависит от поведения человека.

Благодаря развитию азартных игр, и прежде всего игре в кости, появилась возможность прогнозирования будущего [3, с. 6]. Исследуя азартные игры, французский математик, философ и изобретатель Блез Паскаль в 1654 г. обратился за помощью к математику П. Ферма. В результате сотрудничества была создана теория вероятностей. Она стала огромным мировоззренческим и практическим скачком, впервые позволив делать количественные прогнозы будущего.

Вероятность — это возможность получения определенного результата.

В экономической теории выделяют несколько видов вероятностей. В зависимости от источника информации о последствиях принятых экономических решений различают два вида вероятностей — априорную (математическую) и апостериорную (статистическую).

Априорная (математическая) вероятность — это количественная (числовая) характеристика получения определенного результата из известного множества возможных результатов, которые равным образом могут наступить. Примерами априорной вероятности может быть выпадение той или иной цифры, обозначенной на игральной кости, которая равна 1/6, выпадение орла или решки при подбрасывании монеты и т.д.

Апостериорная (статистическая) вероятность — это вероятность, которую можно определить только эмпирическим путем, используя для этого совокупность статистических наблюдений за наступлением того или иного результата (события). Примеров апостериорной вероятности существует множество — вероятность возникновения пожара именно в вашем доме, вероятность попадания именно вашего автомобиля в дорожно-транспортное происшествие, вероятность землетрясения в вашем родном городе и т.д.

Таким образом, что априорная (математическая) вероятность поддается однозначному измерению и точной количественной оценке, т.е. является результатом объективной оценки наступления одного из возможных результатов при принятии того или иного экономического решения. Напротив, апостериорная (статистическая) вероятность является результатом субъективных оценок наступления того или иного результата.

В связи с существующими сложностями оценки ситуаций неопределенности выделяют объективную и субъективную вероятность

Объективная вероятность определяется на основе расчетов частоты, с которой происходит данный экономический процесс или явление. Она дает среднюю оценку возможного наступления того или иного результата. Этот вид вероятности применяется в ситуациях, когда существует прямая объективная связь между условиями наступления события и самим ожидаемым событием.

Субъективная вероятность основана на субъективных предположениях о возможности получения того или иного результата. Такие предположения базируются на эмпирических данных или личном опыте. Например, выезжая в очередной раз на своем автомобиле на дороги города, вы исходите из своего прошлого водительского опыта и на основании этого, а также по своему усмотрению и склонности к риску, самостоятельно придаете оценку вероятности попадания в ДТП. Как правило, в таких ситуациях присутствует субъективный мотив в оценке вероятностей (в случае с автомобилем — это может быть известный всем "авось"). Таким образом, субъективизм, который присутствует при оценке вероятности наступления неблагоприятного события на дороге, не позволяет с полной достоверностью оценить риск попадания в ДТП в силу совершенно объективных обстоятельств, не зависящих от вас.

Исходя из рассуждений, касающихся определения значений вероятности, можно сформулировать самое простое определение риска. Риск это оцененная любым способом вероятность наступления какого-либо неблагоприятного для нас события или результата.

В этом определении ключевым является возможность оценки вероятности наступления конкретного события или конкретного результата из всей совокупности известных возможных исходов. Вместе с тем, отметим, что иногда риск может быть связан с наступлением не только каких-либо неблагоприятных событий. Например, наступление такого счастливого события, как случайный выигрыш туристской путевки на Багамские острова, в то время, когда на вас навалилась большая и ответственная работа, требующая личного присутствия, можно расценивать как риск.

Что качается неопределённости, если риск — это поддающаяся какой-либо оценке вероятность, то неопределенность — это такие ситуации, вероятность наступления которых не поддается оценке. Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; например, это неполнота или неточность информации [1, 11 с.].

Таким образом, неопределенность и риск связаны между собой понятием вероятности и возможностью ее измерения. Риск без неопределенности существовать не может, поскольку риск — это та же неопределенность наступления какого-либо неблагоприятного события, вероятность которого оценена. В то же время, если вероятность наступления того или иного результата оценить не представляется возможным, мы сталкиваемся с ситуацией полной неопределенности. В данном случае можно говорить о полном риске, оценка или измерение которого невозможна. Однако, чаще всего, в реальной экономической жизни мы сталкиваемся с рисками, измерение которых может быть затруднительно, но вполне возможно.

В заключение обратим внимание еще на одну важную деталь, связанную с риском. Риск имеет место только тогда, когда наступление события носит случайный характер. Случайность является сущностной характеристикой вероятности. Если, например, заранее известно, что такое-то неблагоприятное событие наступит однозначно (т.е. отсутствует элемент случайности), то такую ситуацию относить к риску нельзя, равно как и к неопределенности. Скорее всего экономический субъект избежит такой ситуации и не подвергнет себя риску, т.е. его выбор будет осуществлен в условиях информационной прозрачности и определенности.

Проведенный выше анализ понятия «риск» позволяет сделать вывод, что данное явление очень многомерно и неоднозначно, обладает специфическими особенностями. Круг изучаемых качеств, черт, элементов и свойств этого явления во многом зависит от того, в каком аспекте будет рассматривать исследователь.