Проблемы формирования рейтинга банков рейтинговыми агентствами

Активная политика Центрального банка по отзыву лицензий (на момент написания статьи, ЦБ России отозвал 80 лицензий за 2016 г.), нестабильная экономическая ситуация, международные потрясения – все эти факторы могут привести к тому, что в один момент вы узнаете о банкротстве банка, в котором у вас открыт счет [1].

Прежде, чем открыть в банке счет – необходимо в обязательном порядке определить, насколько жизнеспособен выбранный вами банк, насколько велики риски его внезапного разорения или элементарных перебоев в работе. Оптимальный метод сделать это – проанализировать финансовое состояние банка на основе рейтинга надежности банков. Абсолютных гарантий надежности вы не получите, но снизить собственные финансовые риски можете.

Экономический рост тесно связан с вопросами регулирующего воздействия. В настоящее время в Банке России существует функция по присвоению специфического рейтинга, так, согласно указанию Банка России от 31.03.2000 № 766-У, банки делятся на финансово стабильные кредитные организации (без недостатков в деятельности и имеющие отдельные недостатки) и проблемные (испытывающие серьезные финансовые трудности и находящиеся в критическом финансовом состоянии). При этом указанная оценка является констатацией текущего финансового положения в кредитном банке и не учитывают прогнозных оценок их будущего состояния [2].

Все агентства дорожат собственной репутацией и стремятся максимально точно отражать положение банка в своем рейтинге надежности банков, вовремя прогнозировать улучшение или ухудшение ситуации. Впрочем, надо понимать, что услуги РА оплачиваются самим банком. Это значит, что выставляемая оценка - результат компромисса между стремлением сделать точный прогноз и оправдать ожидания клиента.

Пример рейтингов представлен в таблице 1 [3, 6, 7, 8].

Таблица 1. Рейтинговые оценки банков

Проведенный анализ свидетельствует о том, собственно, что различия в методиках оценки кредитоспособности банков, а еще в информации, используемой для расчета рейтинга, приводят к разным итогам ранжирования банков по степени их надежности. Один и тот же банк имеет возможность быть отнесен как к наиболее высокой, так и к более низкой степени кредитоспособности, в зависимости от РА, проводящего оценку. Таким образом, можно отметить, что применяемые в настоящее время российские рейтинговые оценки банковских рисков имеют некоторые отрицательные стороны (например, недоступность расчетов методики, отсутствие прогнозных оценок и пр.), в связи с чем их использование может привести к потенциальному несоответствию между действительным состоянием банка и местом, занимаемым им в рейтинге. В целях совершенствования порядка присвоения рейтинга банкам, можно предложить следующие мероприятия для установления рейтинга банка:

• -    определить унифицированный состав показателей, входящих в оценочную модель, которые должны адекватно отражать финансовое состояние банка;

• -    ввести единую шкалу оценки показателей [2].

Данные мероприятия позволят сделать банковский сектор еще более прозрачным.