Проблемы и перспективы автоматизации системы управления рисками в Республике Беларусь

Осуществление банками кредитных, депозитных, расчетно-кассовых, валютных и других операций неумолимо влечет за собой появление широкого спектра рисков. В связи с этим управление рисками является одним из важнейших направлений финансового менеджмента, а контроль рисков – одним из основных источников поддержания устойчивости и эффективности функционирования любого банка страны.

Система управления рисками основана на целом комплексе мер, которые интегрированы в организационные структуры банков, бизнес-процессы, осуществляемые банками, а также в совокупность локальных нормативных правовых актов, определяющих должностные полномочия и ответственность менеджеров банка всех уровней, коллегиальных органов, а также процессы управления рисками.

Понятие «риск» встречается в обиходе многих общественных и естественных наук, при этом каждая из них имеет собственные цели и методы исследования риска. По словам Печаловой М.Ю., отраженным в журнале «Менеджмент в России и за рубежом», специфика экономического аспекта риска связана с тем, что риск, несмотря на ожидаемый финансовый выигрыш, отождествляется с возможным материальным ущербом, вызванным реализацией выбранного хозяйственного, организационного или технического решения, и/или неблагоприятным воздействием окружающей среды, включающим изменение рыночных условий, форс-мажорные обстоятельства и так далее. Такая трактовка риска в банковской сфере вполне оправдана, поскольку, выполняя функции финансовых посредников в экономической системе, коммерческие банки покрывают львиную долю своих потребностей в денежных ресурсах за счет привлеченных средств. Для того чтобы формировать пассивы путем заимствования, банки должны обладать высокой степенью надежности и общественным доверием. Общество же, в свою очередь, склонно доверять свои временно свободные денежные средства тем финансовым посредникам, которые демонстрируют стабильную прибыль и минимальные потери. Таким образом, для банка риск представляет собой вероятность потерь и тесно связан с нестабильностью банковского дохода [1].

Из вышесказанного следует, что организация системы риск-менеджмента преследует цели минимизации потерь и максимизации прибыли через повышение эффективности работы банка в данном направлении. Ввиду нестабильной экономической среды, ввиду неполной, а иногда и некорректной информации о контрагентах, получаемой банком в процессе предоставления своих продуктов, а также ввиду непрерывного развития информационных технологий в общем и в банковской сфере в частности возникает необходимость в организации и модернизации систем риск-менеджмента, функционирование которых становится не только важным, но необходимым элементом для достижения целей, указанных ранее. Главным способом решения данных проблем является автоматизация системы управления рисками.

Национальным банком Республики Беларусь была возложена ответственность за создание ряда нормативных правовых актов в данной области на ОАО «Центр банковских технологий». Так появилась Концепция автоматизации управления рисками банковской деятельности в Республике Беларусь, которая была утверждена Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 30.06.2008 № 204 и реализация которой призвана обеспечить повышение конкурентоспособности банковского сектора Республики Беларусь, стабильности его функционирования.

Так, данным документом подчеркивается необходимость внедрения данной системы в деятельность банков. Однако также подчеркивается ряд факторов, сдерживающих развитие АСУР и ее внедрения в работу банка:

• 1.    отсутствие значимого практического опыта в данной сфере;

• 2.    отсутствием апробированных на белорусском рынке программных продуктов, позволяющих комплексно автоматизировать процесс управления рисками, и высоким уровнем затрат для создания или приобретения специализированного программного продукта;

• 3.    недостаточность усилий, предпринимаемых банками в области формирования систем управления рисками, организации данных процессов;

• 4.    принятие внутренних нормативных актов по управлению рисками зачастую не подкрепляется выстраиванием последовательного, функционирующего на практике процесса;

• 5.    недостаточное применение при создании систем управления рисками соответствующих программных продуктов;

• 6.    отсутствие необходимого финансирования и кадрового обеспечения [2].

Концепция автоматизации управления рисками банковской деятельности предусматривает пути преодоления данных препятствий. Так, Национальный банк подчеркивает необходимость индивидуализации подходов, обеспечивающих создание систем, адекватных принимаемым рискам. Наряду с этим требует совершенствования организация взаимодействия между внутренним аудитом, осуществляющим контроль за системами управления рисками, риск-менеджерами и топ-менеджментом банков на основе оперативного обмена информацией достаточного содержания, что позволит совместно принимать необходимые управленческие решения в кратчайшие сроки.

Создание централизованной модели на базе ОАО «Центр банковских технологий» видится Национальным банком Республики Беларусь решением проблемы внедрения автоматизированной системы управления рисками. В централизованной модели Национальный банк выступает в качестве владельца АСУР и, соответственно, несет затраты по приобретению программно-технического комплекса и его последующему обслуживанию, а также получает доходы за предоставляемые ресурсы АСУР. ЦБТ выступает в качестве оператора АСУР, оказывающего услуги Национальному банку и банкам по сопровождению АСУР.

Такая модель, основанная на централизованном программнотехническом комплексе, включающем возможность сбора данных на уровне показателей, предполагает возможность использования Национальным банком и банками единого комплексного решения по автоматизации управления рисками. Вместе с тем, учитывая отличия в решаемых задачах, соответствующие модули АСУР для Национального банка и банков будут автономны в операционном смысле и обладать необходимой спецификой [2]. При этом Национальный банк Республики Беларусь получает возможность обеспечения стабильности функционирования банков на основе формирования банками современных и эффективных систем управления рисками, а также повышение эффективности банковского надзора. В то же время банки Беларуси получают современную и эффективную систему управления рисками, обеспечивающую снижение вероятности возникновения недопустимых потерь в результате осуществления банком своей деятельности, на основе соответствующих программно-технических решений, определяющих функционирование процесса управления рисками.

Таким образом, внедрение автоматизированной системы управления рисками положительно отразится на деятельности всех банков страны, а также на деятельности Национального банка Республики Беларусь как регулятора деятельности банковской деятельности страны, помогая достичь максимизацию прибыли для первых и повышение конкурентоспособности банковской системы Беларуси для Национального банка.