Проблемы и риски классических подходов к оценке стоимости акций
Автор: Койкова Л.Н.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4 (46), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные характеристики и отличительных особенностей классических моделей оценивания стоимости акций: теории Г. Марковитца, модели Шарпа, модели CAPM У. Шарпа, Дж. Линтнера и Я. Моссина, арбитражной модели Росса.
Ценные бумаги, акции, оценка акций, модель шарпа, модель capm
Короткий адрес: https://sciup.org/140274428
IDR: 140274428
Список литературы Проблемы и риски классических подходов к оценке стоимости акций
- Джураева А.А. Модифицированная модель Capital Asset Pricing Model для условий экономического кризиса // Вестник научных конференций. 2016. № 10-4 (14). С. 22-25.
- Коноплева Ю.А. Теоретические аспекты классических моделей формирования инвестиционного портфеля // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2015. № 6 (51). С. 97-102.
- Коноплева Ю.А. Теории формирования эффективного инвестиционного портфеля // Известия Уральского государственного экономического университета. 2015. № 3 (59). С. 48-55.
- Морозов В.П. Модификация модели Шарпа на основе комитета нейронных сетей // Успехи современной науки. 2017. Т. 4. № 2. С. 73-75.
- Полтева Т.В. Построение модели CAPM для российского фондового рынка // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 4 (72). С. 529-532.
- Полтева Т.В., Колачева Н.В. Модели оценки стоимости финансовых инструментов // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 87-90.
- Севумян Э.Н. Применение модели Уильяма Шарпа при формировании портфеля ценных бумаг // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2010. № 3 (32). С. 186-191.
Статья научная
