Проблемы стресс-тестирования банковских рисков
Автор: Балакина Р.Т.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 11 (17), 2016 года.
Бесплатный доступ
Стресс-тестирование банковских рисков определяется регуляторами и участниками банковской системы как ключевой инструмент эффективной системы управления рисками. В статье рассматриваются проблемы теории и практики стресс-тестирования рисков банковской деятельности, определяется необходимость и направления совершенствования методологической основы стресс-тестирования банковских рисков.
Стресс-тестирование, банковские риски, типы стресс-тестов, сценарии стресс-тестов
Короткий адрес: https://sciup.org/140267580
IDR: 140267580
Список литературы Проблемы стресс-тестирования банковских рисков
- Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики). URL:http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress. htm&pid=bnksyst&sid=ITM_1355
- Final Report of the IIF Committee on Market Best Practices: Principles of Conduct and Best Practice Recommendations. URL:http:// www.iif.com
- О рекомендациях по проведению стресс-тестирования кредитных организаций, подготовленных международными организациями с учетом уроков глобального кризиса. URL:http://http://cbr.ru/analytics/bank_system/ print.aspx?file=stress_recom.htm&pid=bnksyst&sid=itm_41386
- Сперанский А. Стресс-тестирование как недооцененный антикризисный инструмент // Бухгалтерия и банки, 2010, № 10. - URL: https://www.lawmix.ru/bux/3524
- Коротаева Н.В. Новые инструменты оценки банковских рисков: методика стресс-тестирования.- URL:http://do.gendocs.ru/docs/index-190419.html
Статья научная
