Проектирование инвестиционной торговой системы на финансовых рынках
Автор: Колотилкина Юлия Дмитриевна, Маслов Олег Николаевич
Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti
Рубрика: Новые информационные технологии
Статья в выпуске: 1 т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается алгоритм торговой системы на финансовых рынках. Данный метод системы реализован посредством анализа макроэкономических показателей, с дальнейшей обработкой в аналитической программе STATISTICA, и составлением уравнения множественной регрессии с учетом рисков, результат которого, является сигналом для входа/выхода в рынок.
Система, торговля, аналитика, статистика, алгоритм, экономика, разработка, прибыль
Короткий адрес: https://sciup.org/140191808
IDR: 140191808 | DOI: 10.18469/ikt.2016.14.1.08
Список литературы Проектирование инвестиционной торговой системы на финансовых рынках
- Кияниц А.С. Фундаментальный анализ финансовых рынков. М.: «Питер», 2005. -288 с.
- Павловский Ю.М., Белотелов Н.В., Бродский Ю.И. Имитационное моделирование. М.: ИЦ «Академия», 2008. -236 с.
- Завельский М.Г., Пекарский А.В. Оптимизация торговой системы на фондовом рынке//Системы исследования: ежегодник, 2002. М.: Эдиториал УРСС, 2004. -197 с.
- Майнер Р. Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012. -330 с.
- Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг. М.: ИНФРА, 1996. -122 с.
- РосБизнесКонсалтинг, РБК, 1995-2016//URL: www.moex.com (дата обращения 20.01.2015)
- Инвестиционная, брокерская компания Финам, 2010-2016//URL: http://www.fi nam.ru/(дата обращения 05.02.2015)
- Московская биржа, 2011-2016//URL: www.moex.com (дата обращения16.01.2015)
Статья научная
