Прогноз экспорта нефти из России

Обладая мощным ресурсным потенциалом, нефтяной комплекс обеспечивает около 40% производства первичных энергоресурсов в России, во многом определяет специализацию страны в международном разделении труда. Пятая часть валового внутреннего продукта (ВВП) России и до 65% экспорта в последние пять лет были обеспечены предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК). За последние пять лет ТЭК России показал себя как наиболее работоспособный комплекс российской экономики, обеспечивший 20% ВВП, 25% отчислений в бюджет, 25–30% объема новых инвестиций и 60–65% российского экспорта.

Экспорт нефти является основной статьей товарных поставок из России на международные рынки. На протяжении всей современной истории наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12–14% мирового нефтяного рынка [1–3].

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго РФ, экспорт нефти из РФ в 2012 году сократился на 1% по сравнению с 2011 годом и составил 239,644 млн т.

По экспорту нефти Россия занимает второе место в мире. По данным ежегодного обзора THE CIA WORLD FACTBOOK 2011, экспорт нефти из России составляет 13,5 % от общемирового объема (рис. 1).

Рис. 1. Экспорт нефти на 1 января 2012 г.

Источник: THE CIA WORLD FACTBOOK 2011

Динамика экспорта нефти показывает стабильный рост с 1999 года (рис. 2). Однако с 2005 года экспорт нефти стал постепенно снижаться, так как цены на нефть внутри России оказались вполне конкурентными по отношению к международным рынкам. Таким образом, внутренний рынок оказался более чем на 30 долл. за тонну привлекательнее экспорта. По этой причине некоторые компании перенаправили свои экспортные партии на внутренний рынок. Сокращение произошло в основном за счет снижения поставок в страны СНГ, а также по железной дороге – наиболее затратному виду транспортировки нефти.

Ф

1995         2000

2005        2010        2015

Рис. 2. Экспорт нефти из России в 1994–2012 гг., млн т Источник: Росстат

С 2000 по 2012 г. экспорт российской нефти вырос в 1,66 раза с 144,5 до 239,4 млн. тонн в год.

В 2012 г. экспорт нефти из России в дальнее зарубежье снизился на 0,3%, составив 211,48 млн. тонн.

В 2011 году примерно 75,4% экспорта нефти из России в дальнее зарубежье приходится на страны Европы; 19,8% – на государства Азии и Африки; 4,8% - на государства Северной и Южной Америки, Океании (табл.1)

Европейский рынок потребляет основной объем российских поставок нефти. Крупнейшими импортерами являются Нидерланды – 41,6 млн т, Польша – 22,6 млн т, Италия – 22,1 млн т, Германия – 21,1 млн т, Финляндия – 8,2 млн т.

Поставки нефти из России на основные мировые рынки в 2011 г.

Таблица 1

Направление поставок	млн т	Процент
Европа	161,8	75,4
Азия и Африка	42,4	19,8
Северная и Южная Америка, Океания	10,2	4,8
Всего	214,4	100

Источник: ФТС, Таможенная статистика внешней торговли.

На эти страны в 2011 году приходилось 115,6 млн т, или 53,9 % суммарного объема экспорта нефти на европейский рынок.

Европейский рынок нефти особенно важен в силу его географической близости к России. В последние годы развитие взаимоотношений с партнерами происходит на фоне серьезных геополитических изменений и стремления стран к диверсификации источников поставок энергоносителей.

В 2011 году на рынок Азии и Африки поставлялось 42,4 млн т нефти, экспортируемой из России. Крупнейшими импортерами являются КНР – 21,3 млн т, Южная Корея – 9,9 млн т, Япония – 7,1 млн т. В эти страны в 2011 г. поступило 38,3 млн т, или 90,3 % российской нефти, реализуемой в данных регионах.

Крупнейшими импортерами нефти из России на рынке Северной и Южной Америки, Океании в 2011 году являлись США – 6,9 млн т, Филиппины – 1,4 млн т и Сингапур – 0,9 млн т. На эти страны в 2011 году приходилось 9,2 млн т, или 90,2 % суммарного объема экспорта нефти на рынок Северной и Южной Америке, Океании [4].

В 2012 году экспорт нефти из России в ближнее зарубежье сократился на 5,7% и составил 28,17 млн т. Это составляло 11,8% экспорта нефти из России. Динамика и прогноз экспорта нефти в ближнее зарубежье представлены на рисунке 3.

1995    2000    2005    2010    2015    2020    2025

н е-

I 20

-♦— Факт —■— Прогноз

Годы

Рис. 3. Динамика экспорта нефти в ближнее зарубежье

Источник: Росстат

Динамика экспорта нефти в ближнее зарубежье анализировалась за период 1994–2012 гг. В качестве исходных данных для построения модели и выполнения прогноза были использованы данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики. Прогнозы экспорта нефти в ближнее зарубежье проводились по линейному, полиномиальному, экспоненциальному и логарифмическому трендам в программе Microsoft Excel, а также были применены модель ARIMA и модель экспоненциального сглаживания (метод Брауна) в пакете прикладных программ Statgraphics. Для прогнозирования экспорта нефти в ближнее зарубежье оптимальной моделью являлась интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего ARIMA (2,1,1)x(2,2,2)2. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 3.

Из анализа полученных результатов следует, что в течение последующих 5 лет (с 2013 по 2018 год) экспорт нефти в ближнее зарубежье будет расти и к 2018 году вырастет на 42,1%, что составит 46,8 млн т.

Поставки российской нефти в Казахстан в 2011 году сократились на 7,2% и составили 6,4 млн т. При этом экспорт нефти в Белоруссию в 2011 году вырос по сравнению с аналогичным показателем 2010 года на 39,8 % и достиг 18,0 млн т. Объем поставок в Украину снизился на 22,0% – до 4,6 млн т [4] (табл.2).

Структура экспорта нефти из России в страны ближнего зарубежья

Таблица 2

Страна	201	0 г.	2011 г.		2011/2010,%
	млн т	Процент	млн т	Процент
Белоруссия	12,9	50,2	18,0	62,1	39,8
Казахстан	6,9	26,8	6,4	22,1	-7,2
Украина	5,9	23,0	4,6	15,8	-22,0
Всего	25,7	100,0	29,0	100,0	12,8

За последние годы одной из основных особенностей экспортной политики РФ в области поставок нефти стало сокращение транзита через сопредельные государства. Значительно снизились поставки через морские терминалы стран Балтии и СНГ, а также по трубопроводу «Дружба». Были выведены из эксплуатации участки нефтепровода «Дружба» в направлении Латвии и Литвы, сокращен транзит через Белоруссию в Польшу и Германию, а также через Белоруссию и Украину в Словакию, Чехию, Венгрию. Были полностью прекращены поставки нефти за рубеж через порты – Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва), Одесса (Украина), Южный (Украина), а также на Мажейкский НПЗ (Литва) [2].

В это же время был создан ряд альтернативных экспортных маршрутов, позволяющих исключить транзит, прежде всего через страны СНГ и Восточной Европы, и выйти напрямую на основные платежеспособные рынки Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В этих условиях проблема прогнозирования экспорта нефти в дальнее зарубежье, составляющего в 2012 году 88,2% экспорта нефти из России, приобретает решающее значение для выбора направления инвестиций в отрасли экономики и оценки энергетической безопасности страны.

В данной работе на основе методов временных рядов проведен анализ основной тенденции и сделан прогноз экспорта нефти в дальнее зарубежье, потребления нефти в Европе и потребления нефти в России на краткосрочную перспективу.

Прогнозы экспорта нефти в дальнее зарубежье, потребления нефти в Европе и потребления нефти в России проводились по линейному, полиномиальному, экспоненциальному и логарифмическому трендам в программе Microsoft Excel, а также были применены модель ARIMA и модель экспоненциального сглаживания (метод Брауна) в пакете прикладных программ Statgraphics.

Динамика экспорта нефти в дальнее зарубежье анализировалась за период 1994–2012 гг. В качестве исходных данных для построения модели и выполнения прогноза были использованы данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики. Прогнозы экспорта нефти в дальнее зарубежье проводились по линейному, полиномиальному, экспоненциальному и логарифмическому трендам в программе Microsoft Excel, а также были применены модель ARIMA и модель экспоненциального сглаживания (метод Брауна) в пакете прикладных программ Statgraphics. Для прогнозирования экспорта нефти в дальнее зарубежье оптимальной моделью являлась полиномиальная модель второй степени. Уравнение корреляционной полиномиальной модели второй степени имеет вид y = - 0,3458x2 + 1393,7x - 1403790. Коэффициент детерминации R2 равен 0,903, что показывает высокую долю вариации результативного признака, находящегося под воздействием изучаемого фактора. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 4.

Из анализа полученных результатов следует, что в 2018 году экспорт нефти в дальнее зарубежье составит 224,9 млн т.

04-----------------------------------1-----------------------------------1------------------------------------i-----------------------------------1------------------------------------1-----------------------------------1-----------------------------------1-----------------------------------1

1990    1995   2000   2005   2010   2015   2020   2025   2030

EE Факт Прогноз

Рис. 4. Динамика экспорта нефти в дальнее зарубежье

Экспорт нефти в Европу из России составлял в 2011 году 75,4% объема поставок нефти в дальнее зарубежье, поэтому в данной работе также был проведен анализ динамики потребления нефти в Европе за период 1985–2011 гг. и сравнение с динамикой потребления нефти в мире, США, Китае и России. Динамика потребления нефти представлена на рисунке 5.

3000 c

J

I-

I 2000

1985       1990      1995      2000      2005      2010      2015      2020

• —♦— Потребление в мире                  —■— Потребление в США

• —A— Потребление в Европе                 —•— Потребление в Китае

Потребление в России                      Полиномиальный (Потребление в Китае)

Полиномиальный (Потребление в Европе) Линейный (Потребление в мире)

Полиномиальный (Потребление в США) Полиномиальный (Потребление в России)

Рис. 5. Динамика потребления нефти в мире, США, Европе, Китае и России

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2012

Из представленных на рисунке 5 данных видно, что потребление нефти в странах Европы понижается, а в Китае неуклонно растет и к 2015 году в данных регионах может по прогнозу сравняться и составить 569 млн т.

Потребление нефти в России в 3,4 – 4,8 раза ниже, чем в Европе и Китае, и до 2005 года неуклонно снижалось. С 2005 года наметился небольшой рост, и в 2011 году потребление нефти в России выросло на 10,4% и составило 136 млн т.

В течение многих лет государственная энергетическая стратегия России предусматривала сырьевой вектор развития страны и ориентировала российский ТЭК на увеличение добычи энергоресурсов с целью их последующего экспорта.

Ранее страна потребляла 75% добываемой нефти и экспортировала 25%. Сейчас наоборот – внутри страны используется порядка 27% объема добываемой нефти и продуктов ее переработки.

Это связано с тем, что традиционные потребители бензина, дизельного топлива, керосина и другой продукции нефтепереработки и нефтехимии, то есть сельское хозяйство и ВПК, сейчас практически неплатежеспособны. Динамика потребления нефти в России представлена на рисунке 6.

Из-за резкого сокращения внутреннего потребления нефти загрузка нефтеперерабатывающих заводов упала. На большинстве НПЗ продолжала сохраняться отсталая структура нефтепереработки с низкой долей деструктивных углубляющих процессов, а также вторичных процессов, направленных на повышение качества продукции. Все это обусловило низкую глубину переработки нефти и низкое качество выпускаемых нефтепродуктов.

2000        2005        2010        2015

-♦- Первичная переработка нефти, млн. т —■— Потребление нефти, млн. т.

Рис. 6. Динамика первичной переработки нефти и потребления нефти в России Источник: Росстат, BP Statistical Review of World Energy June 2012

Из-за этого российские нефтепродукты продавались на европейском рынке с трудом и в основном как сырье для дальнейшей переработки. Поэтому наши компании в основном ориентировались на вывоз сырой нефти, тем самым усиливая общую сырьевую направленность экспорта.

В последние годы важнейшей тенденцией развития не только мировой, но и российской нефтеперерабатывающей отрасли является повышение глубины переработки нефти и рост объема выпуска высококачественных нефтепродуктов. Сложившаяся благоприятная конъюнктура мирового рынка нефтепродуктов является стимулом для развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в направлении производства и экспорта продуктов, соответствующих высоким стандартам качества. Этим объясняется динамика первичной переработки нефти в России, представленная на рисунке 6.

По оценке академика А.Э. Конторовича, сегодня Россия потребляет на человека 0,9 т нефти в год, а США – 3,2, Западная Европа – 2,5 т. При росте уровня и качества жизни населения России потребление нефти на душу населения будет расти. При подъеме многих отраслей экономики, в частности химического и нефтехимического комплекса, потребность в нефти будет расти. Значит, внутренний российский рынок будет существенно увеличивать потребность в нефти [5].

Согласно прогнозам экспертов, в том числе Международного энергетического агентства (МЭА), без значительных дополнительных капиталовложений в разведку, освоение и эксплуатацию месторождений в течение нескольких последующих лет объемов добычи нефти может не хватить для обеспечения внутреннего спроса и экспорта. Перед Россией все острее будет стоять задача выбора между поставками нефти на внутренний или внешний рынок.