Прогнозирование авторегрессионных временных рядов при наличии цензурирования
Автор: Бодягин Игорь Александрович, Харин Юрий Семенович
Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau
Рубрика: Кибернетика, системный анализ, приложения
Статья в выпуске: 5 (31), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена задача статистического прогнозирования авторегрессионных временных рядов при наличии интервального цензурирования. Построена оптимальная прогнозирующая статистика, для нее вычислен условный среднеквадратический риск. Для авторегрессии первого порядка проведено сравнение оптимальной прогнозирующей статистики с прогнозирующими статистиками, часто используемыми на практике. Представлены численные результаты.
Авторегрессия, прогнозирование, цензурирование, риск
Короткий адрес: https://sciup.org/148176337
IDR: 148176337
