Прогнозирование биржевых котировок Amazon Inc. с использованием Bilstm-Attention нейронной сети
Автор: Кузнецов Р.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 10-2 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
На фондовом рынке ежедневно происходит перемещение капиталов между его участниками. Игроки на фондовом рынке могут как получить значительные прибыли, так и потерять все инвестированные средства. Успешность сделок на бирже во многом зависит от правильного анализа рыночной конъюнктуры и правильного прогноза движения котировок интересующих активов. В рамках исследования авторами обучена и протестирована BiLSTM-Attention нейронная сеть, которая может быть использована в качестве вспомогательного инструмента при прогнозировании рыночных котировок.
Фондовый рынок, нейронные сети, прогнозирование котировок, прогнозирование акций
Короткий адрес: https://sciup.org/170200838
IDR: 170200838 | DOI: 10.24412/2411-0450-2023-10-2-19-23
Список литературы Прогнозирование биржевых котировок Amazon Inc. с использованием Bilstm-Attention нейронной сети
- Lu W., Li J., Wang J. A CNN-BiLSTM-AM method for stock price prediction // Neural computing and applications. - 2020. - № 33. - Pp. 4741-4753.
- Zhang J., Ye L., Lai Y. Stock price prediction using CNN-BiLSTM-Attention model // Mathematics. - 2023. - № 11. - Pp. 1-18.
- Lee M., Yeh S. Applying attention-based BiLSTM and technical indicators in the design and performance analysis of stock trading strategies // Neural computing and applications. - 2022. - № 34. - Pp. 13267-13279. EDN: YECWPL
- Chen Y., Fang R. Stock price forecast based on CNN-BiLSTM-ECA model // Hindawi scientific programming. - 2021. - Pp. 1-20.
- Ye Z., Qin Y., Xu W. Financial risk prediction with multi-round Q&A attention network // Proceedings of the twenty-ninth international joint conference on artificial intelligence. - 2020. - Pp. 4576-4582.
